PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILCG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCG и DARP


2026 (YTD)202520242023
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
-6.96%16.71%32.82%10.33%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий ILCG и DARP

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

ILCG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCGDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.19

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.74

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

4.15

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

17.03

-12.62

ILCG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILCGDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.19

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.13

-0.59

Корреляция

Корреляция между ILCG и DARP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и DARP

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности DARP в 0.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и DARP

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


ILCGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-30.27%

-22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-15.92%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-8.02%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-4.84%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.88%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и DARP

Текущая волатильность для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) составляет 7.64%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что ILCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILCGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

9.11%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

19.29%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

29.51%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

26.41%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

26.41%

-4.95%