Сравнение ILCB с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
ILCB и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILCB и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCB и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 22.09% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCB показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции ILCB уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 13.57% против 28.39% соответственно.
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCB и SOXX
ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
ILCB vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ILCB
SOXX
Сравнение ILCB c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCB | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.03 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.63 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 4.44 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 16.46 | -9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.03 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.86 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.37 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ILCB и SOXX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и SOXX
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и SOXX
Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.53% | -70.21% | +18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -18.27% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -45.75% | +20.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -45.75% | +10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -7.95% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -20.10% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.92% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и SOXX
Текущая волатильность для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) составляет 5.37%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ILCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 12.83% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 26.41% | -16.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 40.12% | -21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 35.48% | -18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 32.98% | -14.84% |