PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILCB с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCB с MTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - ILCB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCB returned 14.49%/yr vs 15.89%/yr for MTUM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ILCB charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности ILCB и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCB показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 21.46%. За последние 10 лет акции ILCB уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 14.49% против 15.89% соответственно.

ILCB

1 день
-0.62%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
9.04%
С начала года
10.64%
1 год
21.32%
3 года*
20.19%
5 лет*
12.78%
10 лет*
14.49%

MTUM

1 день
-2.96%
1 месяц
-6.94%
6 месяцев
18.20%
С начала года
21.46%
1 год
28.30%
3 года*
28.55%
5 лет*
13.65%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCB и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		10.64%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		21.46%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between ILCB and MTUM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.84

The correlation between ILCB and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCB и MTUM

Секторы
ILCB
MTUM

Технологии

37.9%
50.2%

Финансовые услуги

11.7%
5.0%

Коммуникационные услуги

9.8%
5.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
2.9%

Здравоохранение

9.0%
3.5%

Промышленность

8.4%
15.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.7%

Энергетика

3.1%
10.5%

Коммунальные услуги

2.6%
0.6%

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.3%

Технологии

ILCB
37.9%
MTUM
50.2%

Финансовые услуги

ILCB
11.7%
MTUM
5.0%

Коммуникационные услуги

ILCB
9.8%
MTUM
5.1%

Потребительский циклический сектор

ILCB
9.4%
MTUM
2.9%

Здравоохранение

ILCB
9.0%
MTUM
3.5%

Промышленность

ILCB
8.4%
MTUM
15.0%

Потребительский защитный сектор

ILCB
4.4%
MTUM
3.7%

Энергетика

ILCB
3.1%
MTUM
10.5%

Коммунальные услуги

ILCB
2.6%
MTUM
0.6%

Сырьевые материалы

ILCB
1.8%
MTUM
2.3%

Недвижимость

ILCB
1.7%
MTUM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

ILCB vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCB c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCBMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.18

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.65

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.35

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

8.08

+2.11

ILCB vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCB на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCB и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCB и MTUM

Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCBMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-34.08%

-17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-12.11%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-20.99%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-32.28%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-34.08%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-12.11%

+11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-6.20%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.51%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и MTUM

Текущая волатильность для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) составляет 3.43%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что ILCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCBMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

12.40%

-8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

21.91%

-11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

24.08%

-11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

21.61%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

21.55%

-3.39%

Сравнение комиссий ILCB и MTUM

ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и MTUM

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.98%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

ILCB and MTUM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.40%) compared to ILCB (3.43%). In terms of maximum drawdown, ILCB dropped -51.53% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 15.89% vs 14.49% for ILCB. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 15.89% return vs 14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

ILCB has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.61% for MTUM.

ILCB is categorized as Large Cap Growth Equities, while MTUM is Momentum. ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.03% for ILCB and 0.15% for MTUM.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCB и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор