Сравнение ILCB с MITTX
ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) and MITTX (MFS Massachusetts Investors Trust) are both funds - ILCB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Index, while MITTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, ILCB returned 14.59%/yr vs 13.45%/yr for MITTX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. ILCB charges 0.03%/yr vs 0.70%/yr for MITTX.
Доходность
Сравнение доходности ILCB и MITTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILCB показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у MITTX с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции ILCB превзошли акции MITTX по среднегодовой доходности: 14.59% против 13.45% соответственно.
ILCB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 14.59%
- Всё время*
- 11.30%
MITTX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.06%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 13.45%
- Всё время*
- 7.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.54M | $1.35M | $1.38M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ILCB и MITTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 13.49% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 22.09% |
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | 11.06% | 13.67% | 19.69% | 19.26% | -16.27% | 26.73% | 18.72% | 31.92% | -5.56% | 23.55% |
Correlation
The correlation between ILCB and MITTX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г. | 0.94 |
The correlation between ILCB and MITTX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILCB vs. MITTX — Ранг доходности на риск
ILCB
MITTX
Сравнение ILCB c MITTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILCB | MITTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.78 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 7.50 | +3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILCB и MITTX
Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, примерно равная максимальной просадке MITTX в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и MITTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILCB | MITTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.53% | -49.54% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -9.76% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -16.10% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -23.27% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -33.45% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -10.51% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.32% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и MITTX
iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что ILCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILCB | MITTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.66% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 9.59% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 12.13% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 15.81% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 17.19% | +1.01% |
Сравнение комиссий ILCB и MITTX
ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MITTX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и MITTX
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности MITTX в 10.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.95% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | 10.73% | 14.33% | 14.47% | 10.96% | 9.35% | 8.66% | 8.14% | 7.58% | 13.49% | 7.27% | 5.55% | 6.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ILCB and MITTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ILCB has higher volatility (4.16%) compared to MITTX (3.66%). In terms of maximum drawdown, ILCB dropped -51.53% vs MITTX's -49.54%.
ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILCB и MITTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор