PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с VISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с VISVX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX).

IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJS и VISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у VISVX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям VISVX по среднегодовой доходности: 9.52% против 10.03% соответственно.

IJS

1 день
0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.54%
1 год
37.59%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.81%
10 лет*
9.52%

VISVX

1 день
0.17%
1 месяц
-2.24%
С начала года
3.72%
6 месяцев
4.51%
1 год
31.66%
3 года*
13.23%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и VISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.77%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		3.72%8.27%11.21%16.92%-9.43%27.97%5.68%22.61%-12.35%11.67%

Корреляция

Корреляция между IJS и VISVX составляет 0.97 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.

Сравнение комиссий IJS и VISVX

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VISVX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Vanguard Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с VISVX:
VISVX с DFFVXVISVX с VEXRXVISVX с VIOVVISVX с VTSAXVISVX с SWYJXVISVX с VUGVISVX с SPY

Доходность на риск

IJS vs. VISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VISVX
Ранг доходности на риск VISVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISVX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISVX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c VISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSVISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.84

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

5.50

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. VISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISVX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и VISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSVISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.84

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.38

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Просадки

Сравнение просадок IJS и VISVX

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и VISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSVISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-62.15%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.87%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-24.60%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-45.39%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.57%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-9.07%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.48%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и VISVX

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) имеют волатильность 5.31% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSVISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.41%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

11.25%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

20.69%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

19.84%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

21.81%

+1.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и VISVX

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VISVX в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		1.77%1.28%1.86%1.98%1.90%1.63%1.58%1.95%2.20%1.68%1.42%1.85%