Сравнение IJS с VISVX
IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and VISVX (Vanguard Small Cap Value Index Fund) are both Small Cap Value Equities funds - IJS tracks the S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index while VISVX tracks the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJS returned 10.07%/yr vs 10.33%/yr for VISVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IJS charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for VISVX.
Доходность
Сравнение доходности IJS и VISVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJS показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у VISVX с доходностью 12.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJS имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции VISVX немного впереди с 10.33%.
IJS
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 10.07%
VISVX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 12.34%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам IJS и VISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 15.13% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 30.53% | 2.63% | 24.11% | -12.86% | 11.35% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 12.02% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
Correlation
The correlation between IJS and VISVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г. | 0.97 |
The correlation between IJS and VISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJS vs. VISVX — Ранг доходности на риск
IJS
VISVX
Сравнение IJS c VISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJS | VISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.14 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 11.10 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJS | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.83 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.40 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок IJS и VISVX
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и VISVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJS | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -62.15% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -8.87% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -24.60% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -24.60% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -45.39% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | 0.00% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -9.03% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.50% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и VISVX
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJS | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.08% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 10.42% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 15.19% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 19.77% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 21.83% | +1.77% |
Сравнение комиссий IJS и VISVX
IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VISVX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и VISVX
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VISVX в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.29% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.64% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IJS and VISVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IJS has higher volatility (4.42%) compared to VISVX (4.08%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs VISVX's -62.15%.
IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IJS и VISVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор