PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с VBK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJS returned 10.54%/yr vs 11.82%/yr for VBK. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IJS charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности IJS и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 19.33%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 16.25%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 10.54% против 11.82% соответственно.

IJS

1 день
1.07%
1 месяц
7.82%
С начала года
19.33%
6 месяцев
16.46%
1 год
41.83%
3 года*
14.27%
5 лет*
6.19%
10 лет*
10.54%

VBK

1 день
0.33%
1 месяц
3.93%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.67%
1 год
31.85%
3 года*
16.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		19.33%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		16.25%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between IJS and VBK is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.88

The correlation between IJS and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJS и VBK

Секторы
IJS
VBK

Финансовые услуги

19.4%
5.6%

Потребительский циклический сектор

15.4%
9.6%

Технологии

13.4%
25.9%

Промышленность

11.6%
24.7%

Недвижимость

8.6%
3.9%

Здравоохранение

7.3%
15.3%

Энергетика

7.0%
4.8%

Сырьевые материалы

6.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.4%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Финансовые услуги

IJS
19.4%
VBK
5.6%

Потребительский циклический сектор

IJS
15.4%
VBK
9.6%

Технологии

IJS
13.4%
VBK
25.9%

Промышленность

IJS
11.6%
VBK
24.7%

Недвижимость

IJS
8.6%
VBK
3.9%

Здравоохранение

IJS
7.3%
VBK
15.3%

Энергетика

IJS
7.0%
VBK
4.8%

Сырьевые материалы

IJS
6.9%
VBK
3.2%

Коммуникационные услуги

IJS
4.4%
VBK
3.5%

Потребительский защитный сектор

IJS
3.9%
VBK
2.4%

Коммунальные услуги

IJS
2.1%
VBK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с ISCV
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

IJS vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJSVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.50

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.09

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

2.62

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

9.82

+4.11

IJS vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа VBK равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJS и VBK

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-58.68%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-11.44%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-27.54%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-38.39%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-38.70%

-8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.04%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-10.14%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.05%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и VBK

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

7.31%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

15.61%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

19.96%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

23.59%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

22.92%

+0.68%

Сравнение комиссий IJS и VBK

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и VBK

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.25%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

IJS and VBK have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (7.31%) compared to IJS (4.88%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.82% vs 10.54% for IJS. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IJS has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.82% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IJS.

IJS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.45% for VBK.

IJS is categorized as Small Cap Value Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. IJS tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IJS and 0.05% for VBK.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJS и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор