Сравнение IJS с SMIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).
IJS и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IJS и SMIG
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 2.49%.
IJS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 9.52%
SMIG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJS и SMIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.77% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 4.82% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.49% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -11.83% | 5.51% |
Корреляция
Корреляция между IJS и SMIG составляет 0.89 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий IJS и SMIG
IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJS vs. SMIG — Ранг доходности на риск
IJS
SMIG
Сравнение IJS c SMIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJS | SMIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.20 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.39 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.34 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 1.08 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJS | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.20 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IJS и SMIG
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и SMIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJS | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -19.65% | -40.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -8.52% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -6.91% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -6.72% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.72% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и SMIG
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJS | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.98% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 8.33% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 15.95% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 16.31% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 16.31% | +7.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и SMIG
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SMIG в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |