Сравнение IJS с SMCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).
IJS и SMCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJS и SMCF
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 7.07%.
IJS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 9.52%
SMCF
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJS и SMCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.77% | 6.54% | 7.33% | 4.09% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 7.07% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
Корреляция
Корреляция между IJS и SMCF составляет 0.86 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий IJS и SMCF
IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMCF в 0.29%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJS vs. SMCF — Ранг доходности на риск
IJS
SMCF
Сравнение IJS c SMCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJS | SMCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.55 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 6.13 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJS | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.81 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок IJS и SMCF
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и SMCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJS | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -28.48% | -31.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -7.13% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -2.78% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -5.60% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.18% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и SMCF
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJS | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.90% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 11.96% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 23.41% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 20.80% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 20.80% | +2.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и SMCF
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SMCF в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.65% | 3.91% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |