PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IJS с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с QQQM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJS returned 7.88%/yr vs 14.77%/yr for QQQM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJS charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности IJS и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 20.26%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 13.60%.

IJS

1 день
-0.71%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
12.18%
С начала года
20.26%
1 год
34.86%
3 года*
13.16%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.00%
Всё время*
9.95%

QQQM

1 день
0.09%
1 месяц
-5.78%
6 месяцев
12.36%
С начала года
13.60%
1 год
24.66%
3 года*
23.62%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
Всё время*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		20.26%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%20.96%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		13.60%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between IJS and QQQM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.54

The correlation between IJS and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJS и QQQM

Секторы
IJS
QQQM

Финансовые услуги

20.2%
0.2%

Потребительский циклический сектор

15.2%
10.7%

Технологии

13.4%
60.9%

Промышленность

12.2%
2.7%

Недвижимость

8.5%
0.1%

Здравоохранение

7.7%
3.6%

Сырьевые материалы

6.2%
1.0%

Энергетика

6.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
13.1%

Коммунальные услуги

2.0%
1.1%

Финансовые услуги

IJS
20.2%
QQQM
0.2%

Потребительский циклический сектор

IJS
15.2%
QQQM
10.7%

Технологии

IJS
13.4%
QQQM
60.9%

Промышленность

IJS
12.2%
QQQM
2.7%

Недвижимость

IJS
8.5%
QQQM
0.1%

Здравоохранение

IJS
7.7%
QQQM
3.6%

Сырьевые материалы

IJS
6.2%
QQQM
1.0%

Энергетика

IJS
6.0%
QQQM
0.5%

Потребительский защитный сектор

IJS
5.0%
QQQM
6.3%

Коммуникационные услуги

IJS
3.8%
QQQM
13.1%

Коммунальные услуги

IJS
2.0%
QQQM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с ISCV
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

IJS vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJSQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.33

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.84

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.07

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

7.23

+5.23

IJS vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJS и QQQM

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-35.04%

-25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-11.96%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-22.70%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-35.04%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-6.61%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-8.15%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.42%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и QQQM

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 3.79%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

7.27%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

15.38%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

18.63%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

22.66%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

22.30%

+1.24%

Сравнение комиссий IJS и QQQM

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и QQQM

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности QQQM в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.32%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.46%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IJS and QQQM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.27%) compared to IJS (3.79%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 14.77% vs 7.88% for IJS. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IJS has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 14.77% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IJS.

IJS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.46% for QQQM.

IJS is categorized as Small Cap Value Equities, while QQQM is Nasdaq-100. IJS tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IJS and 0.15% for QQQM.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJS и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор