PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с IAU

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Gold Trust (IAU).

IJS и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJS и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.52% против 14.14% соответственно.

IJS

1 день
0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.54%
1 год
37.59%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.81%
10 лет*
9.52%

IAU

1 день
-1.94%
1 месяц
-9.32%
С начала года
8.34%
6 месяцев
20.10%
1 год
53.58%
3 года*
32.68%
5 лет*
21.72%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.77%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
IAU
iShares Gold Trust		8.34%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Корреляция

Корреляция между IJS и IAU составляет 0.06 — связь между их движением почти отсутствует. Они не склонны двигаться ни вместе, ни в противоположных направлениях: каждый актив в большей степени реагирует на свои факторы. Именно поэтому такая пара может хорошо работать в диверсифицированном портфеле.

Сравнение комиссий IJS и IAU

И IJS, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
IAU
iShares Gold Trust

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Доходность на риск

IJS vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.78

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.21

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.58

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

9.32

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.78

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.23

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.89

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.64

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IJS и IAU

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-45.14%

-14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-19.18%

+9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-20.93%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-21.82%

-25.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-13.42%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-15.98%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

5.30%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и IAU

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 5.31%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

10.50%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

24.24%

-10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

27.72%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

17.71%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

15.84%

+7.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и IAU

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%