Сравнение IJS с IAU
IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJS returned 10.48%/yr vs 11.76%/yr for IAU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IJS и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJS показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.48% против 11.76% соответственно.
IJS
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 10.48%
IAU
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -8.68%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 18.02%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам IJS и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 17.37% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 30.53% | 2.63% | 24.11% | -12.86% | 11.35% |
IAU iShares Gold Trust | -4.73% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between IJS and IAU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | 0.06 |
The correlation between IJS and IAU shifts across timeframes, from 0.04 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJS vs. IAU — Ранг доходности на риск
IJS
IAU
Сравнение IJS c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJS | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 0.88 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | 2.37 | +10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJS и IAU
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -45.14% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -24.40% | +15.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -24.40% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -24.40% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -24.40% | -23.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -23.87% | +22.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -15.97% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 9.07% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и IAU
Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 4.85%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 8.10% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 24.23% | -12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 27.38% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 18.18% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 15.98% | +7.61% |
Сравнение комиссий IJS и IAU
И IJS, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и IAU
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.36% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
IJS and IAU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (8.10%) compared to IJS (4.85%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs IAU's -45.14%.
On 10-year performance, IAU leads with 11.76% vs 10.48% for IJS. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IJS has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 11.76% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IJS and IAU have the same expense ratio: 0.25% per year.
IJS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for IAU.
IJS is categorized as Small Cap Value Equities, while IAU is Gold. IJS tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while IAU tracks LBMA Gold Price.
IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IJS и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор