PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IJS с FNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с FNK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) are both Small Cap Value Equities funds - IJS tracks the S&P SmallCap 600 Value Index while FNK tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJS returned 10.18%/yr vs 9.84%/yr for FNK. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. IJS charges 0.25%/yr vs 0.70%/yr for FNK.

Доходность

Сравнение доходности IJS и FNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у FNK с доходностью 16.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJS имеют среднегодовую доходность 10.18%, а акции FNK немного отстают с 9.84%.

IJS

1 день
-1.10%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
11.64%
С начала года
22.70%
1 год
39.10%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.15%
10 лет*
10.18%
Всё время*
10.02%

FNK

1 день
-0.87%
1 месяц
4.11%
6 месяцев
6.76%
С начала года
16.13%
1 год
23.77%
3 года*
11.65%
5 лет*
9.11%
10 лет*
9.84%
Всё время*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNK

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
$155.45K$194.69K$278.14K

IJS

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
$31.26M$27.82M$50.55M

Сравнение доходности по годам IJS и FNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		22.70%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		16.13%5.65%6.65%21.03%-7.24%33.60%1.23%20.56%-14.72%11.81%

Correlation

The correlation between IJS and FNK is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.89

The correlation between IJS and FNK has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJS и FNK

Секторы
IJS
FNK

Финансовые услуги

21.6%
26.5%

Потребительский циклический сектор

15.0%
16.8%

Промышленность

12.9%
10.2%

Технологии

11.5%
7.1%

Недвижимость

8.3%
7.1%

Энергетика

7.6%
8.8%

Здравоохранение

6.3%
4.4%

Сырьевые материалы

5.9%
6.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.3%

Коммунальные услуги

2.1%
4.9%

Финансовые услуги

IJS
21.6%
FNK
26.5%

Потребительский циклический сектор

IJS
15.0%
FNK
16.8%

Промышленность

IJS
12.9%
FNK
10.2%

Технологии

IJS
11.5%
FNK
7.1%

Недвижимость

IJS
8.3%
FNK
7.1%

Энергетика

IJS
7.6%
FNK
8.8%

Здравоохранение

IJS
6.3%
FNK
4.4%

Сырьевые материалы

IJS
5.9%
FNK
6.2%

Потребительский защитный сектор

IJS
5.5%
FNK
5.3%

Коммуникационные услуги

IJS
3.5%
FNK
1.3%

Коммунальные услуги

IJS
2.1%
FNK
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с ISCV
Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с VOEFNK с DISVXFNK с DISV

Доходность на риск

IJS vs. FNK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IJS c FNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJSFNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.63

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.52

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

2.62

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

7.80

+6.71

IJS vs. FNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа FNK равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и FNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJS и FNK

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки FNK в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и FNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSFNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-50.70%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.13%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-25.16%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-25.16%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-50.70%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.87%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-6.78%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.06%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и FNK

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) имеют волатильность 4.13% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSFNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.18%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

9.58%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

14.68%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

20.89%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

23.75%

-0.20%

Сравнение комиссий IJS и FNK

IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FNK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и FNK

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FNK в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.41%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.30%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%

Часто задаваемые вопросы

IJS and FNK have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNK has higher volatility (4.18%) compared to IJS (4.13%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs FNK's -50.70%.

On 10-year performance, IJS leads with 10.18% vs 9.84% for FNK. On fees, IJS is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJS has performed better with a 10.18% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for FNK.

FNK has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.30% for IJS.

IJS tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while FNK tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for IJS and 0.70% for FNK.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJS и FNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор