PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с FNDA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) are both exchange-traded funds - IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJS returned 10.54%/yr vs 11.35%/yr for FNDA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IJS и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 19.33%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям FNDA по среднегодовой доходности: 10.54% против 11.35% соответственно.

IJS

1 день
1.07%
1 месяц
7.82%
С начала года
19.33%
6 месяцев
16.46%
1 год
41.83%
3 года*
14.27%
5 лет*
6.19%
10 лет*
10.54%

FNDA

1 день
0.95%
1 месяц
6.65%
С начала года
18.31%
6 месяцев
15.70%
1 год
35.41%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.49%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и FNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		19.33%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		18.31%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%

Correlation

The correlation between IJS and FNDA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.97

The correlation between IJS and FNDA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJS и FNDA

Секторы
IJS
FNDA

Финансовые услуги

19.4%
14.1%

Потребительский циклический сектор

15.4%
12.2%

Технологии

13.4%
16.2%

Промышленность

11.6%
19.3%

Недвижимость

8.6%
9.8%

Здравоохранение

7.3%
7.1%

Энергетика

7.0%
5.5%

Сырьевые материалы

6.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Финансовые услуги

IJS
19.4%
FNDA
14.1%

Потребительский циклический сектор

IJS
15.4%
FNDA
12.2%

Технологии

IJS
13.4%
FNDA
16.2%

Промышленность

IJS
11.6%
FNDA
19.3%

Недвижимость

IJS
8.6%
FNDA
9.8%

Здравоохранение

IJS
7.3%
FNDA
7.1%

Энергетика

IJS
7.0%
FNDA
5.5%

Сырьевые материалы

IJS
6.9%
FNDA
5.2%

Коммуникационные услуги

IJS
4.4%
FNDA
4.0%

Потребительский защитный сектор

IJS
3.9%
FNDA
3.9%

Коммунальные услуги

IJS
2.1%
FNDA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с ISCV
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF

Доходность на риск

IJS vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJSFNDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.91

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.73

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

3.54

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

11.47

+2.45

IJS vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDA равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJS и FNDA

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и FNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-44.64%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.36%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-25.92%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-25.92%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-44.64%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-6.68%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.89%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и FNDA

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 4.88%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.14%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

12.13%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

17.40%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

20.93%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

22.39%

+1.21%

Сравнение комиссий IJS и FNDA

И IJS, и FNDA имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и FNDA

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности FNDA в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.06%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.25%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IJS and FNDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDA has higher volatility (5.14%) compared to IJS (4.88%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs FNDA's -44.64%.

On 10-year performance, FNDA leads with 11.35% vs 10.54% for IJS. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IJS has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDA has performed better with a 11.35% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJS and FNDA have the same expense ratio: 0.25% per year.

IJS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.06% for FNDA.

IJS is categorized as Small Cap Value Equities, while FNDA is Small Cap Blend Equities. IJS tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while FNDA tracks Russell RAFI Small Company US. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJS и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор