Сравнение IJS с ECML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML).
IJS и ECML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IJS и ECML
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 9.16%.
IJS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 9.52%
ECML
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJS и ECML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.77% | 6.54% | 7.33% | 14.91% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 9.16% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
Корреляция
Корреляция между IJS и ECML составляет 0.88 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий IJS и ECML
IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJS vs. ECML — Ранг доходности на риск
IJS
ECML
Сравнение IJS c ECML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJS | ECML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.54 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.55 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 5.76 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJS | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.79 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок IJS и ECML
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и ECML.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJS | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -24.66% | -35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -7.01% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -2.33% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -6.18% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.48% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и ECML
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJS | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.33% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 10.18% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 19.29% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 18.67% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 18.67% | +4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и ECML
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности ECML в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |