PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с ECML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с ECML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. IJS is passively managed, while ECML is actively managed. Over the past 3 years, IJS returned 14.01%/yr vs 15.57%/yr for ECML. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IJS charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for ECML.

Доходность

Сравнение доходности IJS и ECML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJS показывает доходность 15.13%, а ECML немного ниже – 14.39%.

IJS

1 день
-1.22%
1 месяц
2.29%
С начала года
15.13%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.88%
3 года*
14.01%
5 лет*
5.55%
10 лет*
10.07%

ECML

1 день
0.16%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
14.23%
1 год
26.84%
3 года*
15.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и ECML

2026 (YTD)202520242023
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		15.13%6.54%7.33%14.91%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		14.39%6.82%2.37%24.36%

Correlation

The correlation between IJS and ECML is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.87

The correlation between IJS and ECML has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJS и ECML

Секторы
IJS
ECML

Финансовые услуги

19.8%

-

Потребительский циклический сектор

15.9%
23.8%

Промышленность

11.6%
14.2%

Технологии

11.3%
5.3%

Недвижимость

8.7%

-

Энергетика

7.6%
13.2%

Здравоохранение

7.6%
16.6%

Сырьевые материалы

7.1%
10.6%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
12.4%

Коммунальные услуги

2.2%
1.4%

Финансовые услуги

IJS
19.8%
ECML

-

Потребительский циклический сектор

IJS
15.9%
ECML
23.8%

Промышленность

IJS
11.6%
ECML
14.2%

Технологии

IJS
11.3%
ECML
5.3%

Недвижимость

IJS
8.7%
ECML

-

Энергетика

IJS
7.6%
ECML
13.2%

Здравоохранение

IJS
7.6%
ECML
16.6%

Сырьевые материалы

IJS
7.1%
ECML
10.6%

Коммуникационные услуги

IJS
4.4%
ECML
3.9%

Потребительский защитный сектор

IJS
3.8%
ECML
12.4%

Коммунальные услуги

IJS
2.2%
ECML
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с TSCVECML с RWJECML с SLYV

Доходность на риск

IJS vs. ECML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c ECML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSECMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.86

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.85

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.85

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

11.05

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. ECML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECML равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и ECML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSECMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.86

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.86

-0.45

Просадки

Сравнение просадок IJS и ECML

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и ECML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSECMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-24.66%

-35.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.01%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-24.66%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.27%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-5.88%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.44%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и ECML

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSECMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.84%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

9.75%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

14.56%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

18.39%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

18.39%

+5.21%

Сравнение комиссий IJS и ECML

IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и ECML

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности ECML в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.20%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.29%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%

Часто задаваемые вопросы

IJS and ECML have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJS has higher volatility (4.42%) compared to ECML (3.84%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs ECML's -24.66%.

On 3-year performance, ECML leads with 15.57% vs 14.01% for IJS. On fees, IJS is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ECML has performed better with a 15.57% return vs 14.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

IJS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.20% for ECML.

They also come from different issuers: iShares and Euclidean. Their fees differ too: 0.25% for IJS and 0.95% for ECML.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJS и ECML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор