PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с DGRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с DGRS

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS).

IJS и DGRS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJS и DGRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у DGRS с доходностью 7.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJS имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции DGRS немного отстают с 9.35%.

IJS

1 день
0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.54%
1 год
37.59%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.81%
10 лет*
9.52%

DGRS

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.49%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.81%
1 год
28.51%
3 года*
11.27%
5 лет*
5.46%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и DGRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.77%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		7.66%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%

Корреляция

Корреляция между IJS и DGRS составляет 0.94 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий IJS и DGRS

IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DGRS в 0.38%.

DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с VB

Доходность на риск

IJS vs. DGRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c DGRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSDGRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.70

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.17

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.21

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

4.02

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. DGRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа DGRS равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и DGRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSDGRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.70

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Просадки

Сравнение просадок IJS и DGRS

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки DGRS в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и DGRS.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSDGRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-44.83%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.68%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-27.57%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-44.83%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.43%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-6.80%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.21%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и DGRS

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSDGRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.75%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

12.48%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

22.24%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

20.50%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

23.62%

-0.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и DGRS

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности DGRS в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.39%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%