PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с DGRO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

IJS и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJS и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.52% против 12.88% соответственно.

IJS

1 день
0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.54%
1 год
37.59%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.81%
10 лет*
9.52%

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-1.41%
С начала года
1.76%
6 месяцев
3.66%
1 год
27.33%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.77%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Корреляция

Корреляция между IJS и DGRO составляет 0.80 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий IJS и DGRO

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

IJS vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.11

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.61

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.52

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

6.97

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.74

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.78

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IJS и DGRO

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-35.10%

-25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-6.47%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-19.31%

-9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-35.10%

-12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.55%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-3.48%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.39%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и DGRO

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.57%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

7.20%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

14.47%

+9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

13.83%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

16.62%

+6.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и DGRO

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%