Сравнение IJS с BSVO
IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. IJS is passively managed, while BSVO is actively managed. Over the past 3 years, IJS returned 13.76%/yr vs 16.95%/yr for BSVO. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. IJS charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.
Доходность
Сравнение доходности IJS и BSVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJS показывает доходность 22.70%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 27.77%.
IJS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 11.64%
- С начала года
- 22.70%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.18%
- Всё время*
- 10.02%
BSVO
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 14.27%
- С начала года
- 27.77%
- 1 год
- 45.52%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.45M | $3.97M | $4.09M | |
| $31.26M | $27.82M | $50.55M |
Сравнение доходности по годам IJS и BSVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 22.70% | 6.54% | 7.33% | 11.54% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 27.77% | 9.21% | 4.68% | 21.95% |
Correlation
The correlation between IJS and BSVO is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between IJS and BSVO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IJS и BSVO
Секторы
IJS
BSVO
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Технологии
Недвижимость
Энергетика
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
IJS
BSVO
Потребительский циклический сектор
IJS
BSVO
Промышленность
IJS
BSVO
Технологии
IJS
BSVO
Недвижимость
IJS
BSVO
Энергетика
IJS
BSVO
Здравоохранение
IJS
BSVO
Сырьевые материалы
IJS
BSVO
Потребительский защитный сектор
IJS
BSVO
Коммуникационные услуги
IJS
BSVO
Коммунальные услуги
IJS
BSVO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJS vs. BSVO — Ранг доходности на риск
IJS
BSVO
Сравнение IJS c BSVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJS | BSVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 5.50 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 17.00 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJS и BSVO
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и BSVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJS | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -28.67% | -31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -8.31% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -28.67% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.96% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -5.48% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.68% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и BSVO
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеют волатильность 4.13% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJS | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.96% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 11.54% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 17.88% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 21.40% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 21.40% | +2.15% |
Сравнение комиссий IJS и BSVO
IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и BSVO
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности BSVO в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.19% | 1.52% | 1.61% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.30% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IJS and BSVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IJS has higher volatility (4.13%) compared to BSVO (3.96%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs BSVO's -28.67%.
On 3-year performance, BSVO leads with 16.95% vs 13.76% for IJS. On fees, IJS is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BSVO has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 16.95% return vs 13.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IJS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.
IJS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.19% for BSVO.
They also come from different issuers: iShares and Bridgeway. Their fees differ too: 0.25% for IJS and 0.47% for BSVO.
BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IJS и BSVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор