Сравнение IJS с BSVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO).
IJS и BSVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IJS и BSVO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 9.92%.
IJS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 9.52%
BSVO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 49.20%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJS и BSVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.77% | 6.54% | 7.33% | 14.67% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 9.92% | 9.21% | 4.68% | 22.38% |
Корреляция
Корреляция между IJS и BSVO составляет 0.95 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.
Сравнение комиссий IJS и BSVO
IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJS vs. BSVO — Ранг доходности на риск
IJS
BSVO
Сравнение IJS c BSVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJS | BSVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.95 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.25 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 8.21 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJS | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.69 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IJS и BSVO
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и BSVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJS | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -28.67% | -31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -8.31% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -3.43% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -5.99% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.09% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и BSVO
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеют волатильность 5.31% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJS | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.47% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 13.49% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 23.77% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 22.01% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 22.01% | +1.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и BSVO
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности BSVO в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.38% | 1.52% | 1.61% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |