PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с BSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с BSMC

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC).

IJS и BSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IJS и BSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJS показывает доходность 4.77%, а BSMC немного выше – 5.00%.

IJS

1 день
0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.54%
1 год
37.59%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.81%
10 лет*
9.52%

BSMC

1 день
0.12%
1 месяц
-2.98%
С начала года
5.00%
6 месяцев
7.97%
1 год
36.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и BSMC

2026 (YTD)202520242023
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.77%6.54%7.33%19.98%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		5.00%15.52%10.21%11.69%

Корреляция

Корреляция между IJS и BSMC составляет 0.92 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий IJS и BSMC

IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.

BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с SLYVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с XSVMBSMC с OMFS

Доходность на риск

IJS vs. BSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c BSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSBSMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.84

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.94

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

7.86

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. BSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMC равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и BSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSBSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.23

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.08

-0.69

Просадки

Сравнение просадок IJS и BSMC

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и BSMC.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSBSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-19.15%

-40.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.02%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.66%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-2.71%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.12%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и BSMC

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеют волатильность 5.31% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSBSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.28%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

10.43%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

19.31%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

16.24%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

16.24%

+7.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и BSMC

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности BSMC в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.99%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%