Сравнение IJS с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
IJS и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJS и AVSC
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 7.39%.
IJS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 9.52%
AVSC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 45.63%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJS и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.77% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -12.53% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 7.39% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
Корреляция
Корреляция между IJS и AVSC составляет 0.97 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.
Сравнение комиссий IJS и AVSC
И IJS, и AVSC имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJS vs. AVSC — Ранг доходности на риск
IJS
AVSC
Сравнение IJS c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJS | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.92 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.36 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 9.04 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJS | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.32 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IJS и AVSC
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJS | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -28.40% | -31.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -7.89% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -3.44% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -7.62% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.51% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и AVSC
Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 5.31%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJS | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.01% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 13.20% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 23.15% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 22.58% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 22.58% | +1.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и AVSC
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности AVSC в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.00% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |