PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с VV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с VV

Последнее обновление 28 июн. 2026 г.
See Documentation

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJR returned 11.86%/yr vs 15.58%/yr for VV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IJR charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VV.

Доходность

Сравнение доходности IJR и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 23.22%, что значительно выше, чем у VV с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции IJR уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 11.86% против 15.58% соответственно.

IJR

1 день
0.78%
1 месяц
6.63%
С начала года
23.22%
6 месяцев
20.27%
1 год
36.39%
3 года*
16.48%
5 лет*
6.95%
10 лет*
11.86%

VV

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.09%
С начала года
7.51%
6 месяцев
6.21%
1 год
19.93%
3 года*
20.58%
5 лет*
12.50%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и VV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		23.22%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		7.51%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%

Correlation

The correlation between IJR and VV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.84

The correlation between IJR and VV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IJR и VV

Секторы
IJR
VV

Финансовые услуги

17.9%
11.0%

Промышленность

15.7%
7.9%

Технологии

14.7%
39.5%

Потребительский циклический сектор

13.1%
9.7%

Здравоохранение

12.0%
8.4%

Недвижимость

7.3%
1.6%

Энергетика

6.0%
3.2%

Сырьевые материалы

4.6%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
10.8%

Коммунальные услуги

1.8%
2.0%

Финансовые услуги

IJR
17.9%
VV
11.0%

Промышленность

IJR
15.7%
VV
7.9%

Технологии

IJR
14.7%
VV
39.5%

Потребительский циклический сектор

IJR
13.1%
VV
9.7%

Здравоохранение

IJR
12.0%
VV
8.4%

Недвижимость

IJR
7.3%
VV
1.6%

Энергетика

IJR
6.0%
VV
3.2%

Сырьевые материалы

IJR
4.6%
VV
1.5%

Потребительский защитный сектор

IJR
3.8%
VV
4.4%

Коммуникационные услуги

IJR
3.0%
VV
10.8%

Коммунальные услуги

IJR
1.8%
VV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Vanguard Large-Cap ETF

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD

Доходность на риск

IJR vs. VV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VV
Ранг доходности на риск VV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJRVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.63

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.26

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

2.23

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

9.68

+4.62

IJR vs. VV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VV равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJR и VV

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и VV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-54.81%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.21%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-18.97%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-25.66%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-34.28%

-10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.57%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-6.82%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.12%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и VV

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеют волатильность 4.95% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.87%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

9.88%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

12.59%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

17.32%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

18.20%

+4.67%

Сравнение комиссий IJR и VV

IJR берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и VV

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VV в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.11%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.30%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

IJR and VV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (4.95%) compared to VV (4.87%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs VV's -54.81%.

On 10-year performance, VV leads with 15.58% vs 11.86% for IJR. On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VV has performed better with a 15.58% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for IJR.

VV has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.11% for IJR.

IJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while VV is Large Cap Blend Equities. IJR tracks S&P SmallCap 600 Index, while VV tracks CRSP US Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for IJR and 0.04% for VV.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и VV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор