Сравнение IJR с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IJR и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJR и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJR и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IJR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.88% против 28.39% соответственно.
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и SOXX
IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IJR vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IJR
SOXX
Сравнение IJR c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJR | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.03 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.63 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 4.44 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 16.46 | -10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.03 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.54 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.86 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IJR и SOXX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и SOXX
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и SOXX
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -70.21% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -18.27% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -45.75% | +17.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -45.75% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -7.95% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -20.10% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.92% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и SOXX
Текущая волатильность для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) составляет 6.25%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 12.83% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 26.41% | -13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 40.12% | -17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 35.48% | -13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 32.98% | -10.07% |