Сравнение IJR с HSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).
IJR и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IJR и HSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJR и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 67.39% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 2.29%.
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и HSMV
IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Доходность на риск
IJR vs. HSMV — Ранг доходности на риск
IJR
HSMV
Сравнение IJR c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJR | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.19 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.37 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.28 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 1.03 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJR | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.19 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.68 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IJR и HSMV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и HSMV
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности HSMV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и HSMV
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и HSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJR | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -19.16% | -38.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -10.57% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -19.16% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -5.13% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -5.71% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.91% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и HSMV
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJR | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 3.58% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 7.14% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 13.62% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 15.01% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 16.18% | +6.73% |