Сравнение IJPIX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
IJPIX управляется Voya. Фонд был запущен 17 февр. 1998 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности IJPIX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPIX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 4.08% | 38.95% | 1.91% | 6.58% | -26.16% | -10.00% | 33.28% | 31.72% | -16.76% | 43.11% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IJPIX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции IJPIX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 8.82% против 11.90% соответственно.
IJPIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 8.82%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPIX и LEXCX
IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
IJPIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
IJPIX
LEXCX
Сравнение IJPIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPIX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 0.92 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.40 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.10 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 3.77 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.92 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.74 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.64 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.53 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IJPIX и LEXCX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPIX и LEXCX
Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 24.87% | 25.88% | 0.82% | 1.67% | 42.85% | 8.66% | 5.75% | 5.37% | 0.66% | 0.40% | 1.15% | 9.47% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IJPIX и LEXCX
Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -50.42% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.78% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.22% | -19.75% | -25.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.88% | -39.21% | -10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -0.55% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -7.14% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.75% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPIX и LEXCX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 3.32% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 9.42% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 17.71% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 16.39% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 18.90% | +0.42% |