Сравнение IJPIX с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
IJPIX управляется Voya. Фонд был запущен 17 февр. 1998 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IJPIX и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPIX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 0.96% | 38.95% | 1.91% | 6.58% | -26.16% | -10.00% | 33.28% | 31.72% | -16.76% | 43.11% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IJPIX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции IJPIX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 8.49% против 13.30% соответственно.
IJPIX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 34.68%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 8.49%
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPIX и INGIX
IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.
Доходность на риск
IJPIX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IJPIX
INGIX
Сравнение IJPIX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPIX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.65 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.10 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.13 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 0.50 | +8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.65 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.65 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.43 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IJPIX и INGIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPIX и INGIX
Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.63%, что больше доходности INGIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 25.63% | 25.88% | 0.82% | 1.67% | 42.85% | 8.66% | 5.75% | 5.37% | 0.66% | 0.40% | 1.15% | 9.47% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок IJPIX и INGIX
Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -55.38% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.10% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.22% | -24.69% | -20.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.88% | -33.84% | -16.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.53% | -9.53% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -8.22% | -12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 4.99% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPIX и INGIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 4.27% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 9.13% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 19.76% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 17.23% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 18.21% | +1.09% |