Сравнение IJPIX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IJPIX управляется Voya. Фонд был запущен 17 февр. 1998 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IJPIX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPIX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 4.08% | 38.95% | 1.91% | 6.58% | -26.16% | -10.00% | 33.28% | 31.72% | -16.76% | 43.11% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IJPIX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IJPIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 8.82% против 1.86% соответственно.
IJPIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 8.82%
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPIX и IIBAX
IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IJPIX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IJPIX
IIBAX
Сравнение IJPIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPIX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 0.73 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.04 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.94 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 2.57 | +6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.73 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.90 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между IJPIX и IIBAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPIX и IIBAX
Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности IIBAX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 24.87% | 25.88% | 0.82% | 1.67% | 42.85% | 8.66% | 5.75% | 5.37% | 0.66% | 0.40% | 1.15% | 9.47% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IJPIX и IIBAX
Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -20.34% | -43.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -3.05% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.22% | -20.01% | -25.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.88% | -20.34% | -29.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -2.95% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -2.88% | -17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 1.12% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPIX и IIBAX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 1.77% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 2.74% | +11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 4.89% | +16.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 5.94% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 5.00% | +14.32% |