PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPIX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPIX с IFTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).

IJPIX управляется Voya. Фонд был запущен 17 февр. 1998 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IJPIX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPIX и IFTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		0.96%38.95%1.91%6.58%-26.16%-10.00%33.28%31.72%-16.76%43.11%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		1.94%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Доходность по периодам

С начала года, IJPIX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJPIX имеют среднегодовую доходность 8.49%, а акции IFTIX немного впереди с 8.53%.

IJPIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-11.80%
С начала года
0.96%
6 месяцев
7.33%
1 год
34.68%
3 года*
13.36%
5 лет*
0.66%
10 лет*
8.49%

IFTIX

1 день
0.72%
1 месяц
-7.39%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.18%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.85%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Часто сравнивают с IJPIX:
IJPIX с DXJIJPIX с BBUSIJPIX с IJPN.LIJPIX с IEDAXIJPIX с BADEXIJPIX с BEMIXIJPIX с CEMFX
Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с IBGIXIFTIX с INGIXIFTIX с IGAIFTIX с IIBAXIFTIX с IEDAXIFTIX с IRVIX

Сравнение комиссий IJPIX и IFTIX

IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии IFTIX в 0.72%.

IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Доходность на риск

IJPIX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPIX
Ранг доходности на риск IJPIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPIX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPIXIFTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.66

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.21

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.85

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

11.81

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPIX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFTIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPIX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPIXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.84

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.30

-0.02

Корреляция

Корреляция между IJPIX и IFTIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPIX и IFTIX

Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.63%, что меньше доходности IFTIX в 45.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		25.63%25.88%0.82%1.67%42.85%8.66%5.75%5.37%0.66%0.40%1.15%9.47%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		45.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%

Просадки

Сравнение просадок IJPIX и IFTIX

Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и IFTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPIXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-57.91%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-9.20%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.22%

-25.56%

-19.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.88%

-37.08%

-12.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.53%

-7.39%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-11.63%

-8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.46%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPIX и IFTIX

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPIXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

5.42%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

8.57%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

14.83%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

13.38%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

14.93%

+4.37%