PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPIX с IEOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPIX и IEOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPIX и IEOSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio
4.08%38.95%1.91%6.58%-26.16%-10.00%33.28%31.72%-16.76%43.11%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio
-10.65%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%

Доходность по периодам

С начала года, IJPIX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции IJPIX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 8.82% против 13.58% соответственно.


IJPIX

1 день
3.09%
1 месяц
-8.60%
С начала года
4.08%
6 месяцев
10.21%
1 год
38.20%
3 года*
14.52%
5 лет*
0.88%
10 лет*
8.82%

IEOSX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.23%
1 год
14.52%
3 года*
19.44%
5 лет*
9.20%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

Voya Large Cap Growth Portfolio

Сравнение комиссий IJPIX и IEOSX

IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии IEOSX в 0.92%.


Доходность на риск

IJPIX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPIX
Ранг доходности на риск IJPIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPIX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPIXIEOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

0.72

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.24

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

-0.08

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

-0.25

+9.61

IJPIX vs. IEOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPIX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа IEOSX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPIX и IEOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPIXIEOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.72

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.42

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между IJPIX и IEOSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPIX и IEOSX

Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности IEOSX в 13.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio
24.87%25.88%0.82%1.67%42.85%8.66%5.75%5.37%0.66%0.40%1.15%9.47%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio
13.63%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%

Просадки

Сравнение просадок IJPIX и IEOSX

Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и IEOSX.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPIXIEOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-44.03%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-17.29%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.22%

-34.91%

-10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.88%

-34.91%

-14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-14.05%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-6.55%

-13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

8.14%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPIX и IEOSX

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPIXIEOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

7.14%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

12.76%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

24.67%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

22.52%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

21.40%

-2.08%