Сравнение IJPIX с IEOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).
IJPIX управляется Voya. Фонд был запущен 17 февр. 1998 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IJPIX и IEOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPIX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 4.08% | 38.95% | 1.91% | 6.58% | -26.16% | -10.00% | 33.28% | 31.72% | -16.76% | 43.11% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IJPIX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции IJPIX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 8.82% против 13.58% соответственно.
IJPIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 8.82%
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPIX и IEOSX
IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии IEOSX в 0.92%.
Доходность на риск
IJPIX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
IJPIX
IEOSX
Сравнение IJPIX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPIX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 0.72 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.24 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.08 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | -0.25 | +9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.72 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.42 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.64 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.56 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IJPIX и IEOSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPIX и IEOSX
Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности IEOSX в 13.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 24.87% | 25.88% | 0.82% | 1.67% | 42.85% | 8.66% | 5.75% | 5.37% | 0.66% | 0.40% | 1.15% | 9.47% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок IJPIX и IEOSX
Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и IEOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -44.03% | -20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -17.29% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.22% | -34.91% | -10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.88% | -34.91% | -14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -14.05% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -6.55% | -13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 8.14% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPIX и IEOSX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 7.14% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 12.76% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 24.67% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 22.52% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 21.40% | -2.08% |