PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPIX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPIX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

IJPIX управляется Voya. Фонд был запущен 17 февр. 1998 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IJPIX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPIX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		4.08%38.95%1.91%6.58%-26.16%-10.00%33.28%31.72%-16.76%43.11%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, IJPIX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции IJPIX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 8.82% против 8.34% соответственно.

IJPIX

1 день
3.09%
1 месяц
-8.60%
С начала года
4.08%
6 месяцев
10.21%
1 год
38.20%
3 года*
14.52%
5 лет*
0.88%
10 лет*
8.82%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с IJPIX:
IJPIX с DXJIJPIX с BBUSIJPIX с IJPN.LIJPIX с IEDAXIJPIX с BADEXIJPIX с DEMIXIJPIX с CEMFX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с PZVEXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий IJPIX и BEMIX

IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

IJPIX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPIX
Ранг доходности на риск IJPIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPIX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPIXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.82

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

3.53

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

4.01

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

16.28

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPIX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPIX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPIXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.82

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.64

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.25

+0.04

Корреляция

Корреляция между IJPIX и BEMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPIX и BEMIX

Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		24.87%25.88%0.82%1.67%42.85%8.66%5.75%5.37%0.66%0.40%1.15%9.47%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IJPIX и BEMIX

Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPIXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-46.05%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-12.07%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.22%

-36.37%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.88%

-46.05%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-9.61%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-14.32%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.97%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPIX и BEMIX

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPIXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

9.06%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

12.81%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

17.53%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

16.20%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

16.98%

+2.34%