Сравнение BEMIX с PZVEX
BEMIX (Brandes Emerging Markets Fund) and PZVEX (Pzena Emerging Markets Value Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, BEMIX returned 10.14%/yr vs 12.23%/yr for PZVEX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEMIX charges 1.12%/yr vs 1.43%/yr for PZVEX.
Доходность
Сравнение доходности BEMIX и PZVEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEMIX показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у PZVEX с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции BEMIX уступали акциям PZVEX по среднегодовой доходности: 10.14% против 12.23% соответственно.
BEMIX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 24.57%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 58.09%
- 3 года*
- 28.23%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 10.14%
PZVEX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 15.79%
- 6 месяцев
- 16.72%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам BEMIX и PZVEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 24.57% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 26.00% |
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund | 15.79% | 35.06% | 4.11% | 20.32% | -6.03% | 6.41% | 8.01% | 13.17% | -10.59% | 29.88% |
Correlation
The correlation between BEMIX and PZVEX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.73 |
The correlation between BEMIX and PZVEX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEMIX vs. PZVEX — Ранг доходности на риск
BEMIX
PZVEX
Сравнение BEMIX c PZVEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEMIX | PZVEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.52 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 3.31 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.63 | 11.06 | +9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEMIX | PZVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 2.84 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BEMIX и PZVEX
Максимальная просадка BEMIX за все время составила -46.05%, примерно равная максимальной просадке PZVEX в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMIX и PZVEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEMIX | PZVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -45.00% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -12.80% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -16.52% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.37% | -25.73% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -45.00% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -3.34% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -9.78% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.83% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEMIX и PZVEX
Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что BEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEMIX | PZVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 4.49% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 12.75% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 14.91% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 14.74% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 15.34% | +1.75% |
Сравнение комиссий BEMIX и PZVEX
BEMIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии PZVEX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEMIX и PZVEX
Дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности PZVEX в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 1.72% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund | 3.96% | 4.58% | 7.03% | 5.49% | 1.80% | 2.46% | 1.08% | 6.07% | 0.97% | 1.24% | 0.71% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
BEMIX and PZVEX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEMIX has higher volatility (6.78%) compared to PZVEX (4.49%). In terms of maximum drawdown, BEMIX dropped -46.05% vs PZVEX's -45.00%.
BEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEMIX и PZVEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор