PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMIX с PZVEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEMIX с PZVEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX).

BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г.. PZVEX управляется Pzena. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BEMIX и PZVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEMIX и PZVEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.96%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		4.52%35.06%4.11%20.32%-6.03%6.41%8.01%13.17%-10.59%29.88%

Доходность по периодам

С начала года, BEMIX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у PZVEX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции BEMIX уступали акциям PZVEX по среднегодовой доходности: 8.04% против 11.07% соответственно.

BEMIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-11.64%
С начала года
2.96%
6 месяцев
11.40%
1 год
45.15%
3 года*
21.23%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.04%

PZVEX

1 день
-1.42%
1 месяц
-11.83%
С начала года
4.52%
6 месяцев
10.81%
1 год
32.85%
3 года*
18.43%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Emerging Markets Fund

Pzena Emerging Markets Value Fund

Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FNCMXBEMIX с FSSGXBEMIX с PEMYXBEMIX с RNWGX
Часто сравнивают с PZVEX:
PZVEX с DAADXPZVEX с LZEMXPZVEX с GQGIXPZVEX с BADEXPZVEX с DEMIXPZVEX с PZIEXPZVEX с PZVSX

Сравнение комиссий BEMIX и PZVEX

BEMIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии PZVEX в 1.43%.

PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BEMIX vs. PZVEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PZVEX
Ранг доходности на риск PZVEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMIX c PZVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMIXPZVEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.04

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.48

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

2.37

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.31

9.13

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMIX vs. PZVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMIX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZVEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMIX и PZVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMIXPZVEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.04

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.55

-0.31

Корреляция

Корреляция между BEMIX и PZVEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMIX и PZVEX

Дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности PZVEX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.09%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		4.38%4.58%7.03%5.49%1.80%2.46%1.08%6.07%0.97%1.24%0.71%1.90%

Просадки

Сравнение просадок BEMIX и PZVEX

Максимальная просадка BEMIX за все время составила -46.05%, примерно равная максимальной просадке PZVEX в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMIX и PZVEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEMIXPZVEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-45.00%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-12.75%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-25.73%

-10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-45.00%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-12.75%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-9.85%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.30%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMIX и PZVEX

Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что BEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEMIXPZVEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

7.68%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

11.65%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

15.51%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.51%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

15.29%

+1.67%