Сравнение IJK с PDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).
IJK и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJK и PDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJK и PDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 5.12% | 7.28% | 15.68% | 17.41% | -19.03% | 18.68% | 22.45% | 25.96% | -10.53% | 19.64% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 5.92% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -5.96% | 23.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям PDP по среднегодовой доходности: 10.57% против 11.92% соответственно.
IJK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.57%
PDP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJK и PDP
IJK берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.
Доходность на риск
IJK vs. PDP — Ранг доходности на риск
IJK
PDP
Сравнение IJK c PDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJK | PDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.40 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.95 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 6.34 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJK | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.35 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IJK и PDP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и PDP
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности PDP в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и PDP
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и PDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJK | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -59.34% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.04% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -33.91% | +4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -34.70% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -5.54% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -10.69% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.70% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и PDP
Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) составляет 7.86%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что IJK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJK | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 9.91% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 18.70% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 24.22% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 21.94% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 21.44% | -0.44% |