PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJK с PDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJK с PDP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) and PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IJK is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJK returned 11.54%/yr vs 13.59%/yr for PDP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IJK charges 0.17%/yr vs 0.62%/yr for PDP.

Доходность

Сравнение доходности IJK и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 19.41%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 25.07%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям PDP по среднегодовой доходности: 11.54% против 13.59% соответственно.

IJK

1 день
0.34%
1 месяц
4.53%
С начала года
19.41%
6 месяцев
18.76%
1 год
30.22%
3 года*
18.50%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.54%

PDP

1 день
0.09%
1 месяц
4.04%
С начала года
25.07%
6 месяцев
22.53%
1 год
37.22%
3 года*
24.59%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJK и PDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		19.41%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		25.07%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%

Correlation

The correlation between IJK and PDP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

0.91

The correlation between IJK and PDP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJK и PDP

Секторы
IJK
PDP

Промышленность

31.1%
39.2%

Технологии

21.8%
26.9%

Здравоохранение

13.5%
6.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.5%

Финансовые услуги

7.3%
4.4%

Недвижимость

5.5%
1.3%

Энергетика

3.7%
6.3%

Сырьевые материалы

3.6%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.8%

Коммунальные услуги

2.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.2%

Промышленность

IJK
31.1%
PDP
39.2%

Технологии

IJK
21.8%
PDP
26.9%

Здравоохранение

IJK
13.5%
PDP
6.5%

Потребительский циклический сектор

IJK
7.9%
PDP
5.5%

Финансовые услуги

IJK
7.3%
PDP
4.4%

Недвижимость

IJK
5.5%
PDP
1.3%

Энергетика

IJK
3.7%
PDP
6.3%

Сырьевые материалы

IJK
3.6%
PDP
2.3%

Потребительский защитный сектор

IJK
2.1%
PDP
3.8%

Коммунальные услуги

IJK
2.0%
PDP
1.6%

Коммуникационные услуги

IJK
1.5%
PDP
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с VOTIJK с IWPIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC
Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP

Доходность на риск

IJK vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJKPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.70

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.30

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.15

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

11.17

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJK vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDP равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJKPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IJK и PDP

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и PDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJKPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-59.34%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-11.87%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

-23.79%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-33.91%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-34.70%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-10.60%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.34%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и PDP

Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) составляет 4.98%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что IJK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJKPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.20%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

17.34%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

21.94%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

22.00%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

21.58%

-0.52%

Сравнение комиссий IJK и PDP

IJK берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и PDP

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности PDP в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.54%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.11%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Часто задаваемые вопросы

IJK and PDP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDP has higher volatility (6.20%) compared to IJK (4.98%). In terms of maximum drawdown, IJK dropped -54.47% vs PDP's -59.34%.

On 10-year performance, PDP leads with 13.59% vs 11.54% for IJK. On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. On volatility, IJK has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDP has performed better with a 13.59% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

IJK has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.11% for PDP.

IJK is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PDP is Momentum. IJK tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for IJK and 0.62% for PDP.

IJK currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJK и PDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор