PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJJ с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJJ с QVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJJ (iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. IJJ is passively managed, while QVAL is actively managed. Over the past 10 years, IJJ returned 10.25%/yr vs 11.60%/yr for QVAL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IJJ charges 0.18%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности IJJ и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям QVAL по среднегодовой доходности: 10.25% против 11.60% соответственно.

IJJ

1 день
0.45%
1 месяц
1.23%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.54%
1 год
21.89%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.25%

QVAL

1 день
0.41%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.16%
6 месяцев
15.98%
1 год
30.99%
3 года*
22.21%
5 лет*
12.24%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJJ и QVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		9.44%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		15.16%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%

Correlation

The correlation between IJJ and QVAL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.87

The correlation between IJJ and QVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJJ и QVAL

Секторы
IJJ
QVAL

Финансовые услуги

21.8%

-

Промышленность

18.8%
15.0%

Потребительский циклический сектор

13.5%
32.4%

Недвижимость

9.6%
2.0%

Технологии

9.3%
16.7%

Энергетика

7.4%
5.5%

Сырьевые материалы

6.0%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.9%

Коммунальные услуги

4.2%

-

Здравоохранение

3.5%
11.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.8%

Финансовые услуги

IJJ
21.8%
QVAL

-

Промышленность

IJJ
18.8%
QVAL
15.0%

Потребительский циклический сектор

IJJ
13.5%
QVAL
32.4%

Недвижимость

IJJ
9.6%
QVAL
2.0%

Технологии

IJJ
9.3%
QVAL
16.7%

Энергетика

IJJ
7.4%
QVAL
5.5%

Сырьевые материалы

IJJ
6.0%
QVAL
7.6%

Потребительский защитный сектор

IJJ
5.5%
QVAL
7.9%

Коммунальные услуги

IJJ
4.2%
QVAL

-

Здравоохранение

IJJ
3.5%
QVAL
11.1%

Коммуникационные услуги

IJJ
0.5%
QVAL
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с IJJ:
IJJ с IJHIJJ с VOEIJJ с SPYIJJ с PSRIJJ с VOOIJJ с IVVIJJ с VBR
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

IJJ vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJJQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.16

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.34

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

5.16

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

14.61

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJJ vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа QVAL равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJJQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.16

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.57

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IJJ и QVAL

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJJQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-51.49%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-6.04%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.68%

-21.41%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-27.17%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-51.49%

+5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-7.80%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.13%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и QVAL

Текущая волатильность для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) составляет 3.70%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJJQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.10%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

10.04%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

14.42%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

21.64%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

22.79%

-0.76%

Сравнение комиссий IJJ и QVAL

IJJ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и QVAL

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности QVAL в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.63%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IJJ and QVAL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (4.10%) compared to IJJ (3.70%). In terms of maximum drawdown, IJJ dropped -58.00% vs QVAL's -51.49%.

On 10-year performance, QVAL leads with 11.60% vs 10.25% for IJJ. On fees, IJJ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IJJ has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QVAL has performed better with a 11.60% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJJ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

IJJ has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.46% for QVAL.

They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.18% for IJJ and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJJ и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор