PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJJ с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJJ с IVOV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IJJ (iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds tracking the S&P MidCap 400 Value Index, from iShares and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJJ returned 11.30%/yr vs 11.40%/yr for IVOV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IJJ charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for IVOV.

Доходность

Сравнение доходности IJJ и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJJ показывает доходность 12.50%, а IVOV немного выше – 12.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJJ имеют среднегодовую доходность 11.30%, а акции IVOV немного впереди с 11.40%.

IJJ

1 день
0.90%
1 месяц
3.60%
С начала года
12.50%
6 месяцев
10.69%
1 год
22.58%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.54%
10 лет*
11.30%

IVOV

1 день
0.88%
1 месяц
3.68%
С начала года
12.58%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJJ и IVOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		12.50%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		12.58%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%

Correlation

The correlation between IJJ and IVOV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between IJJ and IVOV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJJ и IVOV

Секторы
IJJ
IVOV

Финансовые услуги

21.4%
21.0%

Промышленность

18.7%
18.5%

Потребительский циклический сектор

13.9%
13.9%

Технологии

10.2%
10.1%

Недвижимость

9.6%
9.5%

Энергетика

6.8%
6.8%

Сырьевые материалы

6.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Коммунальные услуги

4.0%
4.0%

Здравоохранение

3.8%
3.8%

Коммуникационные услуги

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

IJJ
21.4%
IVOV
21.0%

Промышленность

IJJ
18.7%
IVOV
18.5%

Потребительский циклический сектор

IJJ
13.9%
IVOV
13.9%

Технологии

IJJ
10.2%
IVOV
10.1%

Недвижимость

IJJ
9.6%
IVOV
9.5%

Энергетика

IJJ
6.8%
IVOV
6.8%

Сырьевые материалы

IJJ
6.3%
IVOV
6.8%

Потребительский защитный сектор

IJJ
4.9%
IVOV
4.9%

Коммунальные услуги

IJJ
4.0%
IVOV
4.0%

Здравоохранение

IJJ
3.8%
IVOV
3.8%

Коммуникационные услуги

IJJ
0.5%
IVOV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с IJJ:
IJJ с IJHIJJ с VOEIJJ с SPYIJJ с PSRIJJ с IVVIJJ с VOOIJJ с VBR
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR

Доходность на риск

IJJ vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJJIVOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.51

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.26

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.18

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

7.51

-0.11

IJJ vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOV равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJJ и IVOV

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и IVOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJJIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-45.99%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-10.58%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.68%

-22.61%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-22.61%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-45.99%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-5.41%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.07%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и IVOV

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJJIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.75%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

10.77%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

15.33%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

19.43%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

21.69%

+0.32%

Сравнение комиссий IJJ и IVOV

IJJ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и IVOV

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности IVOV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.59%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.62%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, IJJ and IVOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJJ has higher volatility (3.94%) compared to IVOV (3.75%). In terms of maximum drawdown, IJJ dropped -58.00% vs IVOV's -45.99%.

On 10-year performance, IVOV leads with 11.40% vs 11.30% for IJJ. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOV has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOV has performed better with a 11.40% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for IJJ.

IVOV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.59% for IJJ.

Both ETFs track S&P MidCap 400 Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IJJ and 0.10% for IVOV.

IVOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJJ и IVOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор