Сравнение IJJ с IAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX).
IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IJJ и IAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJJ и IAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.52% | 7.27% | 11.63% | 15.24% | -7.11% | 30.45% | 3.56% | 25.66% | -12.06% | 12.04% |
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | -3.55% | 21.45% | 17.37% | 20.04% | -19.24% | 16.14% | 18.87% | 21.75% | -11.48% | 20.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у IAAAX с доходностью -3.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJJ имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции IAAAX немного отстают с 9.92%.
IJJ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.93%
IAAAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и IAAAX
IJJ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IAAAX в 0.49%.
Доходность на риск
IJJ vs. IAAAX — Ранг доходности на риск
IJJ
IAAAX
Сравнение IJJ c IAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJJ | IAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.08 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.59 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.57 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 7.22 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJJ | IAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.08 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.40 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IJJ и IAAAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и IAAAX
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности IAAAX в 7.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 7.48% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и IAAAX
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, примерно равная максимальной просадке IAAAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и IAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJJ | IAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.00% | -56.57% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -12.30% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -29.29% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.11% | -35.34% | -10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -7.17% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -9.59% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.67% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и IAAAX
Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) составляет 5.40%, в то время как у Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJJ | IAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.16% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 10.26% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 17.97% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 16.29% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 16.79% | +5.25% |