Сравнение IJJ с BSVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO).
IJJ и BSVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IJJ и BSVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJJ и BSVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.52% | 7.27% | 11.63% | 17.02% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 9.12% | 9.21% | 4.68% | 22.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 9.12%.
IJJ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.93%
BSVO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и BSVO
IJJ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.
Доходность на риск
IJJ vs. BSVO — Ранг доходности на риск
IJJ
BSVO
Сравнение IJJ c BSVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJJ | BSVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.38 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.99 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.19 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 8.02 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJJ | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.38 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IJJ и BSVO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и BSVO
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности BSVO в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.39% | 1.52% | 1.61% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и BSVO
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и BSVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJJ | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.00% | -28.67% | -29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -14.92% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -4.13% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -5.99% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.08% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и BSVO
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеют волатильность 5.40% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJJ | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.52% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 13.48% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 23.76% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 22.02% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 22.02% | +0.02% |