PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJJ с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJJ с BSVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJJ (iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IJJ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index, while BSVO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bridgeway. IJJ is passively managed, while BSVO is actively managed. Over the past 3 years, IJJ returned 14.45%/yr vs 19.99%/yr for BSVO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IJJ charges 0.18%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.

Доходность

Сравнение доходности IJJ и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 20.22%.

IJJ

1 день
0.45%
1 месяц
1.23%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.54%
1 год
21.89%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.25%

BSVO

1 день
1.80%
1 месяц
0.51%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.77%
1 год
45.25%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJJ и BSVO

2026 (YTD)202520242023
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		9.44%7.27%11.63%17.02%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		20.22%9.21%4.68%22.38%

Correlation

The correlation between IJJ and BSVO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.91

The correlation between IJJ and BSVO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJJ и BSVO

Секторы
IJJ
BSVO

Финансовые услуги

21.8%
32.3%

Промышленность

18.8%
13.8%

Потребительский циклический сектор

13.5%
14.3%

Недвижимость

9.6%
0.6%

Технологии

9.3%
4.9%

Энергетика

7.4%
15.8%

Сырьевые материалы

6.0%
6.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.8%

Коммунальные услуги

4.2%

-

Здравоохранение

3.5%
3.6%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.9%

Финансовые услуги

IJJ
21.8%
BSVO
32.3%

Промышленность

IJJ
18.8%
BSVO
13.8%

Потребительский циклический сектор

IJJ
13.5%
BSVO
14.3%

Недвижимость

IJJ
9.6%
BSVO
0.6%

Технологии

IJJ
9.3%
BSVO
4.9%

Энергетика

IJJ
7.4%
BSVO
15.8%

Сырьевые материалы

IJJ
6.0%
BSVO
6.0%

Потребительский защитный сектор

IJJ
5.5%
BSVO
4.8%

Коммунальные услуги

IJJ
4.2%
BSVO

-

Здравоохранение

IJJ
3.5%
BSVO
3.6%

Коммуникационные услуги

IJJ
0.5%
BSVO
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IJJ:
IJJ с IJHIJJ с VOEIJJ с SPYIJJ с PSRIJJ с VOOIJJ с IVVIJJ с VBR
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с XSMO

Доходность на риск

IJJ vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJJBSVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.41

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.39

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

5.47

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

15.58

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJJ vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа BSVO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJJBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.41

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.81

-0.33

Просадки

Сравнение просадок IJJ и BSVO

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и BSVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJJBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-28.67%

-29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-8.31%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.68%

-28.67%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-5.72%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.91%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и BSVO

Текущая волатильность для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) составляет 3.70%, в то время как у EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJJBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.83%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

12.07%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

18.88%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

21.73%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

21.73%

+0.30%

Сравнение комиссий IJJ и BSVO

IJJ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и BSVO

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности BSVO в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.26%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.63%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%

Часто задаваемые вопросы

IJJ and BSVO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSVO has higher volatility (4.83%) compared to IJJ (3.70%). In terms of maximum drawdown, IJJ dropped -58.00% vs BSVO's -28.67%.

On 3-year performance, BSVO leads with 19.99% vs 14.45% for IJJ. On fees, IJJ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IJJ has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 19.99% return vs 14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJJ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

IJJ has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.26% for BSVO.

IJJ is categorized as Mid Cap Value Equities, while BSVO is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Bridgeway. Their fees differ too: 0.18% for IJJ and 0.47% for BSVO.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJJ и BSVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор