PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJH с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJH с VTI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJH returned 11.12%/yr vs 14.84%/yr for VTI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IJH charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности IJH и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции IJH уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.12% против 14.84% соответственно.

IJH

1 день
0.22%
1 месяц
0.16%
С начала года
12.55%
6 месяцев
12.75%
1 год
22.98%
3 года*
15.01%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.12%

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJH и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		12.55%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between IJH and VTI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.92

The correlation between IJH and VTI shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IJH и VTI

Секторы
IJH
VTI

Промышленность

25.0%
9.8%

Технологии

15.7%
33.5%

Финансовые услуги

14.4%
12.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.0%

Здравоохранение

8.6%
9.2%

Недвижимость

7.5%
2.4%

Энергетика

5.5%
3.7%

Сырьевые материалы

4.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.7%

Коммунальные услуги

3.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
10.3%

Промышленность

IJH
25.0%
VTI
9.8%

Технологии

IJH
15.7%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

IJH
14.4%
VTI
12.0%

Потребительский циклический сектор

IJH
10.7%
VTI
10.0%

Здравоохранение

IJH
8.6%
VTI
9.2%

Недвижимость

IJH
7.5%
VTI
2.4%

Энергетика

IJH
5.5%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

IJH
4.8%
VTI
2.0%

Потребительский защитный сектор

IJH
3.8%
VTI
4.7%

Коммунальные услуги

IJH
3.1%
VTI
2.3%

Коммуникационные услуги

IJH
1.0%
VTI
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с SCHMIJH с IVOO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

IJH vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJH c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJHVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.02

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.73

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.81

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

12.85

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJH vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJHVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.02

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.71

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IJH и VTI

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJHVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-55.45%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-8.92%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-19.30%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-25.36%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-35.00%

-7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.64%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-8.02%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.95%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и VTI

iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJHVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.88%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

9.55%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

12.44%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

17.44%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

18.33%

+2.86%

Сравнение комиссий IJH и VTI

IJH берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и VTI

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.20%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

IJH and VTI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJH has higher volatility (4.17%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.84% vs 11.12% for IJH. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.84% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for IJH.

IJH has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.03% for VTI.

IJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. IJH tracks S&P MidCap 400 Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for IJH and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJH и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор