PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJH с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJH с VFMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. IJH is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, IJH returned 8.61%/yr vs 14.38%/yr for VFMO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IJH charges 0.05%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности IJH и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность 16.41%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 28.14%.

IJH

1 день
0.92%
1 месяц
2.68%
С начала года
16.41%
6 месяцев
14.13%
1 год
26.90%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.61%
10 лет*
12.13%

VFMO

1 день
2.05%
1 месяц
4.29%
С начала года
28.14%
6 месяцев
24.50%
1 год
46.44%
3 года*
28.85%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJH и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		16.41%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-10.22%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		28.14%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between IJH and VFMO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.85

The correlation between IJH and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJH и VFMO

Секторы
IJH
VFMO

Промышленность

25.9%
24.7%

Технологии

16.6%
17.5%

Финансовые услуги

13.5%
6.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.7%

Здравоохранение

8.7%
22.9%

Недвижимость

7.5%
0.1%

Энергетика

5.3%
7.3%

Сырьевые материалы

4.9%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.5%

Коммунальные услуги

3.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.4%

Промышленность

IJH
25.9%
VFMO
24.7%

Технологии

IJH
16.6%
VFMO
17.5%

Финансовые услуги

IJH
13.5%
VFMO
6.5%

Потребительский циклический сектор

IJH
9.2%
VFMO
8.7%

Здравоохранение

IJH
8.7%
VFMO
22.9%

Недвижимость

IJH
7.5%
VFMO
0.1%

Энергетика

IJH
5.3%
VFMO
7.3%

Сырьевые материалы

IJH
4.9%
VFMO
6.4%

Потребительский защитный сектор

IJH
4.2%
VFMO
2.5%

Коммунальные услуги

IJH
3.0%
VFMO
0.2%

Коммуникационные услуги

IJH
1.0%
VFMO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с SCHMIJH с IJKIJH с IVOO
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

IJH vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJH c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJHVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.09

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.70

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.25

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

15.78

-4.60

IJH vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJH и VFMO

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJHVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-36.77%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-10.98%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-24.40%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-25.80%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-7.72%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.95%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и VFMO

Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 4.57%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJHVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

8.30%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

17.41%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

22.36%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

21.91%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

23.64%

-2.48%

Сравнение комиссий IJH и VFMO

IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и VFMO

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VFMO в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.16%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.57%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IJH and VFMO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (8.30%) compared to IJH (4.57%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.38% vs 8.61% for IJH. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.38% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.13% for VFMO.

IJH has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.57% for VFMO.

IJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for IJH and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJH и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор