PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IJH с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJH с SRHQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IJH tracks the S&P MidCap 400 Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IJH returned 13.23%/yr vs 16.68%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IJH charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности IJH и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность 15.01%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 19.86%.

IJH

1 день
-0.59%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
8.34%
С начала года
15.01%
1 год
20.52%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.23%
10 лет*
11.03%

SRHQ

1 день
-0.66%
1 месяц
7.47%
6 месяцев
15.34%
С начала года
19.86%
1 год
28.17%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJH и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		15.01%7.42%13.92%16.40%3.58%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		19.86%7.34%16.49%21.81%5.22%

Correlation

The correlation between IJH and SRHQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between IJH and SRHQ shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IJH и SRHQ

Секторы
IJH
SRHQ

Промышленность

25.1%
19.9%

Технологии

16.4%
19.8%

Финансовые услуги

13.5%
9.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
13.9%

Здравоохранение

8.9%
21.5%

Недвижимость

7.2%
1.2%

Сырьевые материалы

5.6%
3.0%

Энергетика

5.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.5%

Коммунальные услуги

2.8%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.0%

Промышленность

IJH
25.1%
SRHQ
19.9%

Технологии

IJH
16.4%
SRHQ
19.8%

Финансовые услуги

IJH
13.5%
SRHQ
9.6%

Потребительский циклический сектор

IJH
9.6%
SRHQ
13.9%

Здравоохранение

IJH
8.9%
SRHQ
21.5%

Недвижимость

IJH
7.2%
SRHQ
1.2%

Сырьевые материалы

IJH
5.6%
SRHQ
3.0%

Энергетика

IJH
5.2%
SRHQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

IJH
4.0%
SRHQ
5.5%

Коммунальные услуги

IJH
2.8%
SRHQ
1.2%

Коммуникационные услуги

IJH
1.5%
SRHQ
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с SCHMIJH с IJKIJH с IJJIJH с IVOO
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с AVMCSRHQ с OPTZ

Доходность на риск

IJH vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJH c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJHSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.90

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.69

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.49

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

15.73

-7.29

IJH vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SRHQ равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJH и SRHQ

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJHSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-18.50%

-36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-6.31%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-18.50%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.66%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-3.00%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.80%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и SRHQ

Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 3.61%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJHSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.26%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.09%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

14.88%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

15.97%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

15.97%

+5.15%

Сравнение комиссий IJH и SRHQ

IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и SRHQ

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SRHQ в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.18%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.69%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IJH and SRHQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (4.26%) compared to IJH (3.61%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 16.68% vs 13.23% for IJH. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 16.68% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

IJH has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.69% for SRHQ.

IJH tracks S&P MidCap 400 Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and SRH. Their fees differ too: 0.05% for IJH and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJH и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор