PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJH с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJH с JHMM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJH returned 10.96%/yr vs 11.58%/yr for JHMM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IJH charges 0.05%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.

Доходность

Сравнение доходности IJH и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у JHMM с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции IJH уступали акциям JHMM по среднегодовой доходности: 10.96% против 11.58% соответственно.

IJH

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.90%
С начала года
12.31%
6 месяцев
11.95%
1 год
23.89%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.83%
10 лет*
10.96%

JHMM

1 день
-1.90%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.04%
6 месяцев
10.73%
1 год
23.43%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.09%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJH и JHMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		12.31%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		11.04%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%

Correlation

The correlation between IJH and JHMM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.97

The correlation between IJH and JHMM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJH и JHMM

Секторы
IJH
JHMM

Промышленность

25.0%
19.4%

Технологии

15.7%
17.2%

Финансовые услуги

14.4%
15.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.0%

Здравоохранение

8.6%
10.2%

Недвижимость

7.5%
5.4%

Энергетика

5.5%
5.4%

Сырьевые материалы

4.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.7%

Коммунальные услуги

3.1%
5.4%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.7%

Промышленность

IJH
25.0%
JHMM
19.4%

Технологии

IJH
15.7%
JHMM
17.2%

Финансовые услуги

IJH
14.4%
JHMM
15.3%

Потребительский циклический сектор

IJH
10.7%
JHMM
11.0%

Здравоохранение

IJH
8.6%
JHMM
10.2%

Недвижимость

IJH
7.5%
JHMM
5.4%

Энергетика

IJH
5.5%
JHMM
5.4%

Сырьевые материалы

IJH
4.8%
JHMM
4.2%

Потребительский защитный сектор

IJH
3.8%
JHMM
3.7%

Коммунальные услуги

IJH
3.1%
JHMM
5.4%

Коммуникационные услуги

IJH
1.0%
JHMM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM
Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IMCGJHMM с VOOJHMM с BND

Доходность на риск

IJH vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJH c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJHJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.65

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.38

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.72

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

10.52

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJH vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHMM равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJHJHMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.62

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IJH и JHMM

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и JHMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJHJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-40.71%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-8.64%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-21.88%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-24.10%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-40.71%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.90%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-5.43%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.23%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и JHMM

iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJHJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.06%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

10.65%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

14.23%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

18.33%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

19.61%

+1.57%

Сравнение комиссий IJH и JHMM

IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JHMM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и JHMM

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности JHMM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.20%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.88%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IJH and JHMM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJH has higher volatility (4.37%) compared to JHMM (4.06%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs JHMM's -40.71%.

On 10-year performance, JHMM leads with 11.58% vs 10.96% for IJH. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JHMM has performed better with a 11.58% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

IJH has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.88% for JHMM.

IJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JHMM is Mid Cap Growth Equities. IJH tracks S&P MidCap 400 Index, while JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Manulife. Their fees differ too: 0.05% for IJH and 0.42% for JHMM.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJH и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор