Сравнение JHMM с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
JHMM и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHMM или BND.
Основные характеристики
| JHMM | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.01% | 1.52% |
| Дох-ть за 1 год | 30.99% | 7.09% |
| Дох-ть за 3 года | 4.62% | -2.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.48% | -0.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 1.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 12.76 | 3.87 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 13.90% | 5.71% |
| Макс. просадка | -40.71% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.99% | -9.23% |
Корреляция
Корреляция между JHMM и BND составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности JHMM и BND
С начала года, JHMM показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMM и BND
JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHMM c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMM и BND
Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.98% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок JHMM и BND
Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHMM и BND
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что JHMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.