PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IJH с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJH с IWM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJH returned 11.08%/yr vs 10.82%/yr for IWM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IJH charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности IJH и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность 15.69%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJH имеют среднегодовую доходность 11.08%, а акции IWM немного отстают с 10.82%.

IJH

1 день
0.48%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
8.71%
С начала года
15.69%
1 год
22.57%
3 года*
13.82%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.08%

IWM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
11.79%
С начала года
20.58%
1 год
35.13%
3 года*
16.52%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJH и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		15.69%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.58%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between IJH and IWM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.94

The correlation between IJH and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJH и IWM

Секторы
IJH
IWM

Промышленность

25.1%
13.8%

Технологии

16.4%
14.9%

Финансовые услуги

13.5%
18.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.9%

Здравоохранение

8.9%
20.1%

Недвижимость

7.2%
6.3%

Сырьевые материалы

5.6%
4.3%

Энергетика

5.2%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.0%

Промышленность

IJH
25.1%
IWM
13.8%

Технологии

IJH
16.4%
IWM
14.9%

Финансовые услуги

IJH
13.5%
IWM
18.1%

Потребительский циклический сектор

IJH
9.6%
IWM
8.9%

Здравоохранение

IJH
8.9%
IWM
20.1%

Недвижимость

IJH
7.2%
IWM
6.3%

Сырьевые материалы

IJH
5.6%
IWM
4.3%

Энергетика

IJH
5.2%
IWM
5.7%

Потребительский защитный сектор

IJH
4.0%
IWM
2.5%

Коммунальные услуги

IJH
2.8%
IWM
2.9%

Коммуникационные услуги

IJH
1.5%
IWM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с SCHMIJH с IJKIJH с IJJIJH с IVOO
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

IJH vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJH c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJHIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.82

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.58

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.20

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

11.30

-2.00

IJH vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJH и IWM

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJHIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-59.05%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-11.03%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-27.50%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-31.91%

+7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-41.13%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.62%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-10.72%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.12%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и IWM

iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 3.57% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJHIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.72%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

14.17%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

19.39%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

22.54%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

23.00%

-1.88%

Сравнение комиссий IJH и IWM

IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и IWM

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.17%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IJH and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWM has higher volatility (3.72%) compared to IJH (3.57%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IJH leads with 11.08% vs 10.82% for IWM. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJH has performed better with a 11.08% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

IJH has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.90% for IWM.

IJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. IJH tracks S&P MidCap 400 Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.05% for IJH and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJH и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор