PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJH с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJH с IWM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJH returned 10.96%/yr vs 10.54%/yr for IWM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IJH charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности IJH и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность 12.31%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 14.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJH имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции IWM немного отстают с 10.54%.

IJH

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.90%
С начала года
12.31%
6 месяцев
11.95%
1 год
23.89%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.83%
10 лет*
10.96%

IWM

1 день
-3.55%
1 месяц
-1.80%
С начала года
14.62%
6 месяцев
12.89%
1 год
36.52%
3 года*
16.56%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJH и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		12.31%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		14.62%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between IJH and IWM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.94

The correlation between IJH and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJH и IWM

Секторы
IJH
IWM

Промышленность

25.0%
17.1%

Технологии

15.7%
19.5%

Финансовые услуги

14.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.8%

Здравоохранение

8.6%
15.8%

Недвижимость

7.5%
5.7%

Энергетика

5.5%
6.0%

Сырьевые материалы

4.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.1%

Коммунальные услуги

3.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.0%

Промышленность

IJH
25.0%
IWM
17.1%

Технологии

IJH
15.7%
IWM
19.5%

Финансовые услуги

IJH
14.4%
IWM
15.8%

Потребительский циклический сектор

IJH
10.7%
IWM
7.8%

Здравоохранение

IJH
8.6%
IWM
15.8%

Недвижимость

IJH
7.5%
IWM
5.7%

Энергетика

IJH
5.5%
IWM
6.0%

Сырьевые материалы

IJH
4.8%
IWM
4.5%

Потребительский защитный сектор

IJH
3.8%
IWM
2.1%

Коммунальные услуги

IJH
3.1%
IWM
3.0%

Коммуникационные услуги

IJH
1.0%
IWM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

IJH vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJH c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJHIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.88

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.60

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.33

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

11.78

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJH vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJHIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.88

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.25

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IJH и IWM

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJHIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-59.05%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-11.03%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-27.50%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-31.91%

+7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-41.13%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-3.55%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-10.76%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.11%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и IWM

Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 4.37%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJHIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.65%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

14.00%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

19.54%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

22.58%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

23.06%

-1.88%

Сравнение комиссий IJH и IWM

IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и IWM

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.20%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IJH and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWM has higher volatility (6.65%) compared to IJH (4.37%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IJH leads with 10.96% vs 10.54% for IWM. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJH has performed better with a 10.96% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

IJH has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.90% for IWM.

IJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. IJH tracks S&P MidCap 400 Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.05% for IJH and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJH и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор