Сравнение IJH с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IJH и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJH и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJH и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IJH превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 10.57% против 9.83% соответственно.
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и IWM
IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJH vs. IWM — Ранг доходности на риск
IJH
IWM
Сравнение IJH c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJH | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.15 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.70 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.93 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 7.08 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJH | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.15 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.15 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IJH и IWM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и IWM
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и IWM
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJH | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -59.05% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -13.74% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -31.91% | +7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -41.13% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -7.33% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -10.83% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.73% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и IWM
Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 6.40%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJH | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 7.36% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 14.48% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 23.18% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 22.54% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 22.99% | -1.83% |