Сравнение IJH с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Gold Trust (IAU).
IJH и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJH и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJH и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IJH уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.57% против 14.27% соответственно.
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и IAU
IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJH vs. IAU — Ранг доходности на риск
IJH
IAU
Сравнение IJH c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJH | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.90 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.33 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.72 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 9.95 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.90 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.26 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.90 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.65 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IJH и IAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и IAU
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и IAU
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -45.14% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -19.18% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -20.93% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -21.82% | -20.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -11.71% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -15.98% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 5.23% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и IAU
Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 6.40%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 10.44% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 24.15% | -12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 27.64% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 17.70% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 15.83% | +5.33% |