Сравнение IJH с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
IJH и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJH и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJH и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции IJH уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 10.57% против 15.87% соответственно.
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и EPU
IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
IJH vs. EPU — Ранг доходности на риск
IJH
EPU
Сравнение IJH c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJH | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 3.07 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 3.41 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.49 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 4.44 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 18.15 | -12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJH | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 3.07 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.96 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.67 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IJH и EPU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и EPU
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и EPU
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJH | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -60.62% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -20.85% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -35.59% | +11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -50.97% | +8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -11.91% | +6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -18.90% | +11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 5.11% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и EPU
Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 6.40%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJH | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 13.10% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 24.12% | -12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 29.37% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 25.09% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 23.63% | -2.47% |