PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IJH с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJH с EISMX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both funds - IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, IJH returned 11.03%/yr vs 9.86%/yr for EISMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IJH charges 0.05%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.

Доходность

Сравнение доходности IJH и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции IJH превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 11.03% против 9.86% соответственно.

IJH

1 день
-0.59%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
8.34%
С начала года
15.01%
1 год
20.52%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.23%
10 лет*
11.03%

EISMX

1 день
0.24%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
-4.28%
С начала года
1.36%
1 год
-3.49%
3 года*
6.26%
5 лет*
4.72%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJH и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		15.01%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		1.36%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Correlation

The correlation between IJH and EISMX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2002 г.

0.93

Over the past year, the correlation between IJH and EISMX has dropped to 0.72 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с SCHMIJH с IJKIJH с IJJIJH с IVOO
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с TMCPXEISMX с MSJIXEISMX с GWGIXEISMX с BBGSX

Доходность на риск

IJH vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJH c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJHEISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.20

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
-0.18

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

-0.21

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

-0.39

+8.83

IJH vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJH и EISMX

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и EISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJHEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-45.32%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-14.66%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-19.39%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-19.81%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-39.95%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-9.90%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-5.85%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

8.05%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и EISMX

Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 3.61%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJHEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.40%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.59%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

15.70%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

17.15%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

18.82%

+2.30%

Сравнение комиссий IJH и EISMX

IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и EISMX

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности EISMX в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.34%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.18%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Часто задаваемые вопросы

IJH and EISMX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EISMX has higher volatility (4.40%) compared to IJH (3.61%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs EISMX's -45.32%.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJH и EISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор