Сравнение IJH с EISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).
IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IJH и EISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJH и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.54% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.45% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции IJH превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 10.69% против 9.73% соответственно.
IJH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 10.69%
EISMX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -7.04%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и EISMX
IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.
Доходность на риск
IJH vs. EISMX — Ранг доходности на риск
IJH
EISMX
Сравнение IJH c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJH | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | -0.31 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -0.34 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.37 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | -0.84 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJH | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.31 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IJH и EISMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и EISMX
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности EISMX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.73% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и EISMX
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и EISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJH | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -45.32% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -14.66% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -19.81% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -39.95% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -15.06% | +9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -5.77% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 6.48% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и EISMX
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJH | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 4.86% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 11.31% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 18.95% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 17.08% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 18.83% | +2.32% |