Сравнение IJH с CZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA).
IJH и CZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJH или CZA.
Основные характеристики
| IJH | CZA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.68% | 3.89% |
| Дох-ть за 1 год | 20.21% | 15.49% |
| Дох-ть за 3 года | 3.39% | 4.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.71% | 8.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.64% | 9.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 16.17% | 12.85% |
| Макс. просадка | -55.07% | -53.20% |
| Current Drawdown | -4.73% | -4.16% |
Корреляция
Корреляция между IJH и CZA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJH и CZA
С начала года, IJH показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у CZA с доходностью 3.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJH имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции CZA немного отстают с 9.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и CZA
IJH берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CZA в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJH c CZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и CZA
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности CZA в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.35% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.31% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% | 0.74% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и CZA
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, примерно равная максимальной просадке CZA в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и CZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и CZA
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.