Сравнение IJH с CZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA).
IJH и CZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJH или CZA.
Доходность
Сравнение доходности IJH и CZA
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJH показывает доходность 16.85%, а CZA немного ниже – 16.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJH имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции CZA немного отстают с 9.65%.
IJH
16.85%
0.56%
7.10%
29.49%
11.61%
10.06%
CZA
16.70%
-0.83%
8.94%
27.43%
9.04%
9.65%
Основные характеристики
| IJH | CZA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.62 | 3.15 |
| Коэф-т Мартина | 10.27 | 12.31 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 15.97% | 12.09% |
| Макс. просадка | -55.07% | -53.20% |
| Текущая просадка | -3.52% | -2.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и CZA
IJH берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CZA в 0.69%.
Корреляция
Корреляция между IJH и CZA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJH c CZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и CZA
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности CZA в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.25% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.17% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.26% | 1.10% | 1.87% | 1.37% | 0.74% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и CZA
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, примерно равная максимальной просадке CZA в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и CZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и CZA
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.