PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IJH с CZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJH с CZA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA).

IJH и CZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJH или CZA.

Корреляция

Корреляция между IJH и CZA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IJH и CZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJH:

-0.01

CZA:

0.25

Коэф-т Сортино

IJH:

0.17

CZA:

0.53

Коэф-т Омега

IJH:

1.02

CZA:

1.07

Коэф-т Кальмара

IJH:

0.01

CZA:

0.27

Коэф-т Мартина

IJH:

0.04

CZA:

0.93

Индекс Язвы

IJH:

7.63%

CZA:

5.43%

Дневная вол-ть

IJH:

21.56%

CZA:

17.75%

Макс. просадка

IJH:

-55.07%

CZA:

-53.20%

Текущая просадка

IJH:

-12.62%

CZA:

-8.23%

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у CZA с доходностью -0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJH имеют среднегодовую доходность 8.54%, а акции CZA немного впереди с 8.79%.

IJH

С начала года

-5.21%

1 месяц

9.72%

6 месяцев

-10.05%

1 год

-0.19%

5 лет

13.80%

10 лет

8.54%

CZA

С начала года

-0.92%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-6.94%

1 год

4.06%

5 лет

14.11%

10 лет

8.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IJH и CZA

IJH берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CZA в 0.69%.

CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJH и CZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг риск-скорректированной доходности IJH, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
CZA
Ранг риск-скорректированной доходности CZA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJH c CZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа CZA равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и CZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и CZA

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности CZA в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.41%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.28%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.26%1.10%1.87%1.37%0.74%

Просадки

Сравнение просадок IJH и CZA

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, примерно равная максимальной просадке CZA в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и CZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и CZA

iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...