Сравнение IJH с CZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA).
IJH и CZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJH и CZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJH и CZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.36% | 8.31% | 12.14% | 7.00% | -5.91% | 27.42% | 0.35% | 32.27% | -8.89% | 21.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у CZA с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции IJH превзошли акции CZA по среднегодовой доходности: 10.57% против 10.03% соответственно.
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
CZA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и CZA
IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CZA в 0.69%.
Доходность на риск
IJH vs. CZA — Ранг доходности на риск
IJH
CZA
Сравнение IJH c CZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJH | CZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.49 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.81 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.65 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 2.74 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJH | CZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.49 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IJH и CZA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и CZA
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности CZA в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и CZA
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, примерно равная максимальной просадке CZA в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и CZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJH | CZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -53.20% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -13.43% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -18.92% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -46.18% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -6.03% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -6.93% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.17% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и CZA
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJH | CZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.16% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 9.39% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 17.87% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 16.12% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 19.26% | +1.90% |