PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IJH с CZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IJH и CZA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IJH с CZA

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA).

IJH и CZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJH или CZA.

Доходность

Сравнение доходности IJH и CZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJH:

0.15

CZA:

0.45

Коэф-т Сортино

IJH:

0.35

CZA:

0.74

Коэф-т Омега

IJH:

1.05

CZA:

1.10

Коэф-т Кальмара

IJH:

0.12

CZA:

0.41

Коэф-т Мартина

IJH:

0.36

CZA:

1.40

Индекс Язвы

IJH:

7.91%

CZA:

5.58%

Дневная вол-ть

IJH:

22.03%

CZA:

18.13%

Макс. просадка

IJH:

-55.07%

CZA:

-53.20%

Текущая просадка

IJH:

-10.93%

CZA:

-6.37%

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у CZA с доходностью 1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJH имеют среднегодовую доходность 8.63%, а акции CZA немного впереди с 8.91%.

IJH

С начала года

-3.38%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

-10.31%

1 год

1.96%

3 года

7.74%

5 лет

12.88%

10 лет

8.63%

CZA

С начала года

1.08%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

-6.37%

1 год

6.61%

3 года

6.51%

5 лет

13.07%

10 лет

8.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий IJH и CZA

IJH берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CZA в 0.69%.

CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJH и CZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг риск-скорректированной доходности IJH, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
CZA
Ранг риск-скорректированной доходности CZA, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJH c CZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CZA равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и CZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и CZA

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности CZA в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.38%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.26%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.26%1.10%1.87%1.37%0.74%

Просадки

Сравнение просадок IJH и CZA

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, примерно равная максимальной просадке CZA в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и CZA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и CZA

iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...