PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZA с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZA с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности CZA и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZA и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		0.36%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.42%0.35%32.27%-8.89%21.26%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

CZA

1 день
0.96%
1 месяц
-6.03%
С начала года
0.36%
6 месяцев
2.80%
1 год
8.65%
3 года*
9.92%
5 лет*
6.98%
10 лет*
10.03%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с FKUTXCZA с RNMCCZA с YAFFXCZA с POAGXCZA с t
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий CZA и FSPGX

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

CZA vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.84

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.36

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.17

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

4.02

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZA vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.80

-0.34

Корреляция

Корреляция между CZA и FSPGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и FSPGX

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.55%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CZA и FSPGX

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZAFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-32.66%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-16.17%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-32.66%

+13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-13.03%

+7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-6.43%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.70%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и FSPGX

Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 5.16%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZAFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.71%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

12.37%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

22.58%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

21.52%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

21.66%

-2.40%