Сравнение CZA с FSPGX
CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both funds - CZA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Zacks Mid-Cap Core Index, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, CZA returned 8.03%/yr vs 13.28%/yr for FSPGX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZA charges 0.69%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности CZA и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 4.74%.
CZA
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- 12.49%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 10.59%
FSPGX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CZA и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 12.49% | 8.31% | 12.14% | 7.00% | -5.91% | 27.42% | 0.35% | 32.27% | -8.89% | 21.90% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 4.74% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Correlation
The correlation between CZA and FSPGX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between CZA and FSPGX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZA vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
CZA
FSPGX
Сравнение CZA c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZA | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.97 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 3.05 | +4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZA и FSPGX
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZA | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -32.66% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -16.17% | +6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -23.32% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -32.66% | +13.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.92% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -6.35% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 5.11% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и FSPGX
Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 2.89%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZA | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 6.44% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 13.46% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 16.77% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 21.72% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 21.56% | -2.37% |
Сравнение комиссий CZA и FSPGX
CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и FSPGX
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности FSPGX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.38% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.37% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CZA and FSPGX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPGX has higher volatility (6.44%) compared to CZA (2.89%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs FSPGX's -32.66%.
CZA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZA и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор