PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZA с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с FSPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both funds - CZA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Zacks Mid-Cap Core Index, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, CZA returned 6.84%/yr vs 15.40%/yr for FSPGX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZA charges 0.69%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности CZA и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CZA показывает доходность 6.96%, а FSPGX немного выше – 7.15%.

CZA

1 день
0.93%
1 месяц
1.92%
С начала года
6.96%
6 месяцев
7.56%
1 год
14.51%
3 года*
13.05%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.15%

FSPGX

1 день
-1.33%
1 месяц
5.13%
С начала года
7.15%
6 месяцев
6.29%
1 год
25.29%
3 года*
24.97%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		6.96%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.42%0.35%32.27%-8.89%21.26%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		7.15%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Correlation

The correlation between CZA and FSPGX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.65

Over the past year, the correlation between CZA and FSPGX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с RNMCCZA с POAGXCZA с IWF
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

CZA vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.67

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.29

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.60

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

5.36

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZA vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.67

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.72

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.89

-0.41

Просадки

Сравнение просадок CZA и FSPGX

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZAFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-32.66%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-16.17%

+6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-23.32%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-32.66%

+13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.70%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-6.37%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.81%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и FSPGX

Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 3.13%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZAFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.68%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

11.65%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

15.45%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

21.50%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

21.55%

-2.27%

Сравнение комиссий CZA и FSPGX

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и FSPGX

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FSPGX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.46%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CZA and FSPGX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPGX has higher volatility (3.68%) compared to CZA (3.13%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs FSPGX's -32.66%.

FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор