Сравнение IJH с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
IJH и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJH и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJH и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%. За последние 10 лет акции IJH уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 10.57% против 12.32% соответственно.
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и CSD
IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
IJH vs. CSD — Ранг доходности на риск
IJH
CSD
Сравнение IJH c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJH | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.81 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.38 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.14 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 12.93 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJH | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.81 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IJH и CSD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и CSD
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и CSD
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJH | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -70.47% | +15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -17.08% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -30.15% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -57.55% | +15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -5.09% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -14.35% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.15% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и CSD
Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 6.40%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJH | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 10.46% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 19.09% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 29.22% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 23.06% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 24.69% | -3.53% |