Сравнение IJAN с QLENX
IJAN (Innovator International Developed Power Buffer ETF - January) and QLENX (AQR Long-Short Equity Fund Class N) are both funds - IJAN is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while QLENX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, IJAN returned 7.17%/yr vs 22.35%/yr for QLENX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IJAN charges 0.85%/yr vs 1.57%/yr for QLENX.
Доходность
Сравнение доходности IJAN и QLENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJAN показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.16%.
IJAN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
QLENX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 22.35%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение доходности по годам IJAN и QLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF - January | 4.80% | 19.62% | -0.57% | 13.82% | -2.52% | 7.28% | 3.69% |
QLENX AQR Long-Short Equity Fund Class N | -3.16% | 34.07% | 30.18% | 23.67% | 18.92% | 30.70% | -14.18% |
Correlation
The correlation between IJAN and QLENX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJAN vs. QLENX — Ранг доходности на риск
IJAN
QLENX
Сравнение IJAN c QLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и AQR Long-Short Equity Fund Class N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJAN | QLENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.91 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 5.82 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJAN и QLENX
Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и QLENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJAN | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -38.50% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -6.09% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | -7.09% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -17.19% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -3.77% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -7.45% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.99% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJAN и QLENX
Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) составляет 2.52%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund Class N (QLENX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что IJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJAN | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 3.38% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 5.95% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 7.62% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 10.04% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 10.57% | +1.91% |
Сравнение комиссий IJAN и QLENX
IJAN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QLENX в 1.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJAN и QLENX
IJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLENX AQR Long-Short Equity Fund Class N | 1.69% | 1.64% | 7.13% | 21.21% | 14.09% | 0.00% | 1.59% | 0.00% | 6.09% | 8.91% | 2.87% | 4.91% |
Часто задаваемые вопросы
IJAN and QLENX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLENX has higher volatility (3.38%) compared to IJAN (2.52%). In terms of maximum drawdown, IJAN dropped -22.68% vs QLENX's -38.50%.
IJAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IJAN и QLENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор