PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с YSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJAN с YSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP).

IJAN и YSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IJAN и YSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJAN и YSEP

2026 (YTD)20252024202320222021
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.88%19.62%-0.57%13.82%-2.52%2.57%
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%4.63%15.48%-9.75%-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у YSEP с доходностью 1.48%.

IJAN

1 день
0.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.88%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.00%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с DFAIIJAN с EFAIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с BUFRIJAN с EMLC
Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с PBJAYSEP с AAPRYSEP с BGLDYSEP с APRWYSEP с GMARYSEP с QFLR

Сравнение комиссий IJAN и YSEP

IJAN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YSEP в 0.90%.

YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

IJAN vs. YSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c YSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANYSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.72

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.40

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.86

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

11.16

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. YSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YSEP равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и YSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANYSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.72

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Корреляция

Корреляция между IJAN и YSEP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и YSEP

Ни IJAN, ни YSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJAN и YSEP

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, примерно равная максимальной просадке YSEP в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и YSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

IJANYSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-22.58%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-5.65%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-2.69%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-4.28%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.45%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и YSEP

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что IJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJANYSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.00%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

5.79%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

9.40%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

11.50%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

11.50%

+1.09%