PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJAN с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJAN (Innovator International Developed Power Buffer ETF - January) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - IJAN is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. IJAN is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, IJAN returned 7.18%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJAN charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности IJAN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

IJAN

1 день
0.22%
1 месяц
1.35%
С начала года
4.67%
6 месяцев
5.64%
1 год
11.91%
3 года*
9.66%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJAN и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		4.67%19.62%-0.57%13.82%-2.52%7.28%3.49%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%46.18%

Correlation

The correlation between IJAN and QQQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.62

The correlation between IJAN and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJAN и QQQ

Секторы
IJAN
QQQ

Финансовые услуги

24.7%
0.2%

Промышленность

19.8%
2.8%

Здравоохранение

10.6%
4.2%

Технологии

10.3%
53.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
12.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.7%

Сырьевые материалы

5.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
15.8%

Энергетика

4.0%
0.6%

Коммунальные услуги

4.0%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Финансовые услуги

IJAN
24.7%
QQQ
0.2%

Промышленность

IJAN
19.8%
QQQ
2.8%

Здравоохранение

IJAN
10.6%
QQQ
4.2%

Технологии

IJAN
10.3%
QQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

IJAN
7.7%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

IJAN
6.7%
QQQ
7.7%

Сырьевые материалы

IJAN
5.9%
QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

IJAN
4.5%
QQQ
15.8%

Энергетика

IJAN
4.0%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

IJAN
4.0%
QQQ
1.4%

Недвижимость

IJAN
1.9%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с EFAIJAN с DFAIIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с EMLCIJAN с BUFR
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

IJAN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.57

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.37

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.42

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

13.14

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.57

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.41

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IJAN и QQQ

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJANQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-82.97%

+60.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-11.96%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.30%

-22.77%

+12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-35.12%

+18.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.74%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-32.78%

+29.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

3.11%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и QQQ

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) составляет 2.12%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что IJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJANQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

4.51%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

12.10%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.32%

15.94%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

22.37%

-12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

22.29%

-9.79%

Сравнение комиссий IJAN и QQQ

IJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и QQQ

IJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IJAN and QQQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to IJAN (2.12%). In terms of maximum drawdown, IJAN dropped -22.68% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.86% vs 7.18% for IJAN. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IJAN has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.86% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for IJAN.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for IJAN.

IJAN is categorized as Defined Outcome, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for IJAN and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJAN и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор