PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJAN с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

IJAN и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности IJAN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJAN и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.88%19.62%-0.57%13.82%-2.52%7.28%3.49%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%46.18%

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

IJAN

1 день
0.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.88%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.00%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с DFAIIJAN с EFAIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с BUFRIJAN с EMLC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий IJAN и QQQ

IJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

IJAN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.07

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.66

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.00

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

7.32

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.07

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.14

Корреляция

Корреляция между IJAN и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и QQQ

IJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок IJAN и QQQ

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IJANQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-82.97%

+60.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-12.62%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-35.12%

+18.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-7.86%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-32.99%

+29.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

3.44%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и QQQ

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) составляет 4.31%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что IJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJANQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.61%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

12.82%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

22.70%

-12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

22.38%

-12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

22.25%

-9.66%