PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJAN с DFAI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

IJAN и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IJAN и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJAN и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.66%19.62%-0.57%13.82%-2.52%7.28%2.92%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		3.47%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 3.47%.

IJAN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.66%
6 месяцев
3.13%
1 год
13.73%
3 года*
8.42%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—

DFAI

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.25%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.49%
1 год
28.71%
3 года*
16.13%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с EFAIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с BUFRIJAN с EMLC
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий IJAN и DFAI

IJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

IJAN vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.72

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.36

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.66

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

10.31

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.72

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.74

-0.23

Корреляция

Корреляция между IJAN и DFAI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и DFAI

IJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

TTM202520242023202220212020
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.38%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок IJAN и DFAI

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

IJANDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-27.44%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-10.95%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-27.44%

+10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-6.73%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-5.21%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.82%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и DFAI

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) составляет 4.25%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что IJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJANDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.88%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

10.65%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

16.74%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

15.81%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

15.66%

-3.07%