PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJAN с DFAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJAN (Innovator International Developed Power Buffer ETF - January) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - IJAN is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 5 years, IJAN returned 7.18%/yr vs 9.55%/yr for DFAI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IJAN charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности IJAN и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 10.08%.

IJAN

1 день
0.22%
1 месяц
1.35%
С начала года
4.67%
6 месяцев
5.64%
1 год
11.91%
3 года*
9.66%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJAN и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		4.67%19.62%-0.57%13.82%-2.52%7.28%2.92%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Correlation

The correlation between IJAN and DFAI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.92

The correlation between IJAN and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJAN и DFAI

Секторы
IJAN
DFAI

Финансовые услуги

24.7%
22.5%

Промышленность

19.8%
19.5%

Здравоохранение

10.6%
8.8%

Технологии

10.3%
9.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.4%

Сырьевые материалы

5.9%
8.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.7%

Энергетика

4.0%
6.8%

Коммунальные услуги

4.0%
4.0%

Недвижимость

1.9%
1.5%

Финансовые услуги

IJAN
24.7%
DFAI
22.5%

Промышленность

IJAN
19.8%
DFAI
19.5%

Здравоохранение

IJAN
10.6%
DFAI
8.8%

Технологии

IJAN
10.3%
DFAI
9.3%

Потребительский циклический сектор

IJAN
7.7%
DFAI
8.6%

Потребительский защитный сектор

IJAN
6.7%
DFAI
6.4%

Сырьевые материалы

IJAN
5.9%
DFAI
8.8%

Коммуникационные услуги

IJAN
4.5%
DFAI
3.7%

Энергетика

IJAN
4.0%
DFAI
6.8%

Коммунальные услуги

IJAN
4.0%
DFAI
4.0%

Недвижимость

IJAN
1.9%
DFAI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с EFAIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с EMLCIJAN с BUFR
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

IJAN vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.80

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.54

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.31

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

9.08

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.79

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IJAN и DFAI

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJANDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-27.44%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-10.95%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.30%

-13.25%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-27.44%

+10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.78%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-5.12%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.79%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и DFAI

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) составляет 2.12%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что IJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJANDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

4.39%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

11.71%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.32%

14.07%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

15.92%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

15.70%

-3.20%

Сравнение комиссий IJAN и DFAI

IJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и DFAI

IJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IJAN and DFAI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.39%) compared to IJAN (2.12%). In terms of maximum drawdown, IJAN dropped -22.68% vs DFAI's -27.44%.

On 5-year performance, DFAI leads with 9.55% vs 7.18% for IJAN. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IJAN has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAI has performed better with a 9.55% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for IJAN.

DFAI has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for IJAN.

IJAN is categorized as Defined Outcome, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Innovator and Dimensional. Their fees differ too: 0.85% for IJAN and 0.18% for DFAI.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJAN и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор