- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 31 дек. 2019 г.
- Регион
- Developed Markets (EAFE)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $267M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции IJAN — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IJAN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,412.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) показал доход в 4.59% с начала года и 12.26% за последние 12 месяцев.
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IJAN по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IJAN закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31% | 1.77% | -3.64% | 3.02% | 1.34% | -0.15% | 4.59% | ||||||
| 2025 | 3.51% | 1.73% | 0.45% | 2.32% | 2.82% | 1.69% | -0.75% | 2.39% | 1.24% | 0.70% | 1.03% | 1.01% | 19.62% |
| 2024 | -0.53% | 1.39% | 2.04% | -1.57% | 2.88% | -0.84% | 1.90% | 2.41% | 0.59% | -3.99% | -0.98% | -3.57% | -0.57% |
| 2023 | 5.82% | -1.68% | 2.37% | 1.90% | -2.94% | 3.52% | 2.20% | -3.21% | -3.32% | -2.70% | 6.55% | 5.26% | 13.82% |
| 2022 | -2.04% | -1.83% | -0.15% | -3.31% | 1.51% | -4.29% | 3.48% | -3.13% | -7.20% | 4.99% | 9.88% | 0.69% | -2.52% |
| 2021 | -0.55% | 1.35% | 1.18% | 1.44% | 1.34% | -0.22% | 0.37% | 0.52% | -0.91% | 1.49% | -2.11% | 3.26% | 7.28% |
Метрики бенчмарка
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January has an annualized alpha of 0.11%, beta of 0.49, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2020.
- This ETF participated in 55.63% of S&P 500 Index downside but only 44.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.11%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 44.38%
- Участие в снижении
- 55.63%
Комиссия
Комиссия IJAN составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IJAN имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJAN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.46 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 10.92 | -2.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January показал максимальную просадку в 22.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
Текущая просадка Innovator International Developed Power Buffer ETF - January составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -22.68%март 2020 г. | 1mo 27d | 8mo 3d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.71%сент. 2022 г. | 8mo 25d | 3mo 16d | 1y 6dянв. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.30%апр. 2025 г. | 6mo 13d | 1mo 5d | 7mo 18dсент. 2024 г. - май 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.71%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 18d | 4mo 15dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.14%март 2026 г. | 21d | 1mo 17d | 2mo 8dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| IJAN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -56.78% | +34.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -9.10% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | -18.90% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -25.43% | +8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -3.21% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -10.71% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.04% | -0.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IJAN
Добавьте Innovator International Developed Power Buffer ETF - January в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IJAN